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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発、長期金利0.090%に低下 日銀指し値オペを好感
2017年2月3日 / 06:25 / 10ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発、長期金利0.090%に低下 日銀指し値オペを好感

[東京 3日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:13> 国債先物が反発、長期金利0.090%に低下 日銀指し値オペを好感

国債先物中心限月3月限は前日比8銭高の149円76銭と反発して引けた。不透明感が増す日銀の買い入れ動向をにらみながら不安定な展開。日銀は午前に実施した国債買い入れで「残存5年超10年以下」のオファー額を4500億円とし、1月31日に公表していた4100億円から増額に踏み切ったが、利回り上昇に歯止めを掛けることができずに、一時下げ幅を広げた。

日銀は午後の取引開始直後に「残存5年超10年以下」を対象にした「指し値オペ」(10年345回債の買入利回り0.110%)を通告すると、国債先物は反発し、149円87銭まで上昇した。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニアマーケットエコノミストの六車治美氏は、午前の国債買い入れで増額したにもかかわらず、金利上昇が止まらず、日銀に焦燥感があったのだろうと指摘。その上で、「日銀が金利上昇抑制策を打ち出したことで、1月25日に中期の国債買い入れをスキップしたことをきっかけにした日銀買い入れへの不透明感はいったん和らぐかもしれない」とみている。

現物市場も、日銀買い入れに振り回される展開。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時0.150%と昨年1月29日以来、約1年ぶりの水準に上昇したが、日銀の指し値オペを受けて、一時0.090%まで水準を切り下げた。

日銀の金融市場局は3日、「指し値オペ」について、「長期金利が急激に上昇していることを踏まえ、10年物国債金利の操作目標をゼロ%とする金融市場調節方針をしっかりと実現するように実施した」とのコメントを発表した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%前後と前日(マイナス0.052%)に比べて上昇する見通し。前日の税揚げ以降、一部金融機関の資金調達意欲がやや強まったことが影響した。ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。日銀の国庫短期証券(TB)買い入れは、3カ月物中心に落札されたとみられている。

<12:49> 日銀が「指し値オペ」通告、長期金利が0.105%に急低下

日銀は午後0時30分に国債の買入(「指し値オペ」、固定利回り/残存期間5年超10年以下)に踏み切った。オファー額は無制限、2月7日スタート、固定利回格差は、 0.006%。この結果、10年利付国債345回の買入利回りは、0.110%となる。

指し値オペの実施について日銀は「長期金利が急激に上昇していることを踏まえた。10年物国債の操作目標をゼロ%とする調節方針をしっかりと実現する」としている。

指し値オペ通告を受け国債先物が反発、昨年1月29日以来の0.150%まで急上昇する場面があった10年最長期国債利回り(長期金利)は足元で0.105%に低下している。

<11:31> 短国買い入れ結果、3カ月物中心に売却との見方

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買い入れ予定額1兆円に対して応札額が2兆3566億円で、そのうち1兆0003億円が落札された。案分利回り格差はプラス0.011%、平均落札利回り格差はプラス0.013%。

買い入れについて、市場では「利回り格差の水準から判断して3カ月物を中心に売却されたもよう」(国内金融機関)との指摘がある。

<11:15> 国債先物は大幅続落、超長期債利回り大幅上昇

国債先物は大幅続落で午前の取引を終えた。日銀オペの動向を意識しながら取引が始まり、午前10時10分の国債買い入れオペの通告を受け相場は急落した。日銀が1月31日に公表していた「残存5年超10年以下」の2月初回の買入予定額は4100億円だったが、今回のオペでは400億円増額の4500億円のオファーだった。しかし、増額規模が物足りないと判断した向きが売り圧力を強めた。

現物債は軒並み金利に強い上昇圧力がかかった。先物同様の理由に加え、一部で観測があった超長期ゾーンのオファーが日銀オペでなかったことが影響した。20年債利回りは昨年2月18日以来の0.725%、30年債利回りは昨年2月25日以来の0.900%、40年債利回りは昨年2月24日以来の1.050%に上昇した。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比23銭安の149円45銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比3.5bp上昇の0.140%。昨年1月29日以来の0.150%まで急上昇する場面があった。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.078%付近を中心に取引された。一部に試し取りがみられた。日銀は買入予定額1兆円で国庫短期証券買い入れを通告した。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。

<10:32> 日銀が国債買入通告、長期増額でも10年債一時0.150%に急上昇

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額700億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)の2本。

日銀が1月31日に公表していた「残存5年超10年以下」の2月初回の買入予定額は4100億円だったが、日銀は400億円増額の4500億円をオファーした。

しかし、国債先物が急落、10年最長期国債利回り(長期金利)は昨年1月29日以来の0.150%まで急上昇した。市場では「400億円の増額だけでは物足りないと市場は見たようだ。また、一部で観測があった超長期ゾーンのオファーがなかったことも影響しているもよう」(国内証券)とみている。超長期ゾーンの金利にも強い上昇圧力がかかっている。

日銀は同時に国庫短期証券買い入れを通告。買入予定額は1兆円。

<08:52> 国債先物は小反発スタート、日銀の出方見守る

国債先物中心限月3月限は前営業日比4銭高の149円72銭と小反発して寄り付いた。市場では「反発スタートとなったが、基本的に日銀の出方を見守る動きになっている。きょうの実施が確実視されている残存5年超10年以下を対象にした日銀オペの結果や指し値オペに対する警戒感もあるようだ」(国内証券)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.105%での寄り。

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