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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利は0.100%に小幅上昇
2017年2月6日 / 06:11 / 9ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利は0.100%に小幅上昇

[東京 6日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:05> 国債先物が反落で引け、長期金利は0.100%に小幅上昇

国債先物中心限月3月限は前営業日比21銭安の149円55銭と反落して引けた。朝方の買い一巡後は、日銀買い入れへの不透明感が意識されて軟化。日銀が午前に通告した国債買い入れで、市場の一部に増額期待があった超長期のオファー額が据え置かれると、一時下げ幅を広げた。午後に入ると、無難な日銀買い入れ結果を手掛かりに下げ渋る場面もあったが、引けにかけては超長期ゾーンに売りが出たのを受けて水準を切り下げた。

現物市場は超長期ゾーンを中心に軟調。9日の30年債入札を控えて短期筋から調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.100%に上昇。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.04%台前半と前週末(マイナス0.050%)に比べて上昇する見通し。準備預金の積み期後半に入り、金融機関からの資金調達意欲がややしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<14:10> 国債先物が軟調、30年債入札控えスティープも

国債先物が軟調。日銀買い入れ結果は無難な内容となったが、依然として日銀買い入れへの不透明感が残り、上値を買い進む動きは見れず、149円60銭台後半で推移している。日銀はきょうの超長期対象の国債買い入れで、オファー額を据え置いた。

市場では「日銀が超長期金利の上昇を容認ししているのではないかという思惑が一部にある。9日の30年債入札に向けてスティープ化しやすい地合いが続くのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。

<12:40> 国債買入結果は無難、日銀への売り圧力は限定的

日銀が長期・超長期を対象に実施した3本の国債買い入れ結果は、総じて無難な内容となった。

3本の買い入れ対象は「残存5年超10年以下」、「残存10年超25年以下」、「残存25年超」の3本。市場では「5年超10年以下がやや弱かった印象だが、不安定な地合いを踏まえると、3本とも可もなく不可もなく、といった結果だろう。日銀への売り圧力は限定的だった」(証券)との声が出ている。

国債先物は小動き。中心限月3月限は午後、前日比6銭安の149円70銭と午前終値(149円68銭)を小幅上回って取引が始まった。

<11:11> 国債先物は反落、超長期債利回りに上昇圧力

国債先物は反落で午前の取引を終えた。寄り高で始まったが、9日の30年債入札を控えて超長期債利回りに上昇圧力がかかると、ポジション調整を含めた売りが優勢になった。終盤にかけては、日銀が2営業日連続で長期ゾーンで国債買い入れを通告したことが好感されて下落幅を縮小した。

現物債は超長期債金利の上昇が目立った。30年債入札が強く意識される展開で持ち高調整とみられている。日銀は超長期ゾーンを対象にした国債買い入れを通告したが、金利への上昇圧力に変化はみられなかった。買い入れ増額のオファーが一部で期待されいたが据え置きとなったことが影響しているとみられている。10年債利回りは一時0.100%に上昇する場面があったが、オペ通告を好感して国債先物が下落幅を縮小すると、押し目買いが入った。中期ゾーンはさえない。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比8銭安の149円68銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.095%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.070%付近を中心に取引された。実勢レートは前営業日対比で若干上昇している。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:20> 日銀が長いゾーンで国債買入通告、国債先物は下落幅縮小

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4500億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超」(同1100億円)の3本。

市場では「2営業日連続で長期ゾーンを打ってきたことには意外感がある。オファー額の4500億円維持は好感されるだろう。超長期ゾーンのオファーは金利に上昇圧力がかかっていただけに妥当な判断と受け止めている」(国内証券)とみている。

日銀オペのオファーを好感して国債先物は下落幅を縮小、10年最長期国債利回り(長期金利)も反転低下基調になっている。

<09:45> 国債先物は弱含み、30年債入札を意識

国債先物が弱含み。足元の中心限月3月限は前営業日比12銭安の149円64銭と下落幅を拡大している。市場では「寄り高で始まったが、次第に9日の30年債入札を意識した短期筋からの売りが優勢になっている。不安定な地合いには変わりがなく、長いゾーンを中心に金利に上昇圧力がかかる展開」(国内証券)との指摘が出ている。

20年債、30年債利回りが上昇基調となる中、10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.100%で推移。

<08:53> 国債先物は小幅続伸スタート、長期金利0.090%で寄り付く

国債先物中心限月3月限は前営業日比2銭高の149円78銭と小幅続伸で寄り付いた。市場では「日銀オペに対する不透明感から波乱となった3日の相場の後だけに模様眺めから入った感じだ。きょうも日銀の出方を慎重に見守りながら神経質な展開になりそうだ」(国内証券)とみている。日銀の国債買い入れオペへの期待が一部に浮上している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.090%での寄り。

3日に発表された1月の米雇用統計は、雇用創出が引き続き堅調だったものの、賃金 の伸びが弱かった。米債市場では近い将来の利上げにはつながらないとの見方が強まったが、足元の円債市場は材料視するまでに至っていない。

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