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〔マーケットアイ〕金利:6カ月物TB入札結果、札が想定以上に流れる
2017年2月8日 / 03:48 / 10ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:6カ月物TB入札結果、札が想定以上に流れる

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<12:43> 6カ月物TB入札結果、札が想定以上に流れる

財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1853%、平均落札利回りはマイナス0.2235%と前回(最高:マイナス0.3400%、平均:マイナス0.3501%)に比べてマイナス幅を大幅に縮小した。

入札について市場では「想定以上に札が流れた印象を持つ。日銀の買い入れに対する不透明感があり需給は緩む方向にある」(国内金融機関)との指摘がある。

<12:26> 国債買入オペ結果、長期ゾーンは強め

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「マーケットがサプライズ・オファーと受け止めた長期ゾーンは応札倍率が前回並みの2倍台となり、売り圧力は強くない。利回り格差の水準も市場実勢対比で強めになったことから午後の取引ではポジティブに働きそうだ」(国内証券)とみている。

中期ゾーンに関しては「2本とも応札倍率が2倍台で、利回り格差の水準も無難な水準に収まった」(同)という。また、物価連動国債は応札倍率が4倍台と高水準となり、需給が良くないことが確認できたとみている。

<11:20> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は横ばい0.095%

国債先物中心限月3月限は前日比6銭高の149円72銭と続伸して午前の取引を終えた。円高の一服や9日の30年債入札に備えた調整圧力で、朝方は売りが先行したが、売り一巡後は持ち直してプラス圏に浮上した。

日銀が朝方に発表した1月金融政策決定会合の主な意見で、「短期金利をマイナス0.1%、10年物国債金利を0%程度に維持する形で、イールドカーブ・コントロールを続けるべきである」と現行の政策を確認したことで、いった買い安心感が広がったことや日銀の国債買い入れで、対象に「残存5年超10年以下」が3回連続で含まれたことで、長期ゾーンの需給が改善するとの観測が浮上した。

現物市場は、30年債入札を控える超長期ゾーンの上値が重かったが、長期ゾーンは日銀買い入れ通告後に底堅く推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.095%。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.04%を中心に取引された。地銀、大手行ともマイナス0.03%前後の調達が目立ち、加重平均レートも前日(マイナス0.035%)を上回って推移しているもよう。

ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。財務省が午後0時35分に発表する6カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りは0.02%台と前回(マイナス0.0340%)に比べて上昇する見通し。

<10:20> 国債先物がしっかり、日銀が3回連続で長期の国債買入を通告

国債先物がしっかり。中心限月3月限は一時前日比7銭高の149円73銭まで上げ幅を拡大した。日銀が午前10時10分に通告した国債買い入れで、「残存5年超10年以下」を対象に含めたことが材料視された。「残存5年超10年以下」の国債買い入れは、3日、6日、に続いて、3回連続となる。

10年債利回りは朝方から前日比0.5bp高い0.100%で推移していたことから、日銀操作目標の10年債利回りの上限を0.1%であることをあらためて示したとみられている。市場では「日銀としては金利抑制姿勢を強く示したかったのではないか」(国内証券)との声が出ている。

日銀が通告した国債買い入れは、「残存5年超10年以下」(買入予定額4500億円)のほか、「残存1年超3年以下」(同4000億円)、「残存3年超5年以下」(同4200億円)、「物価連動債」(同250億円)。

<09:10> 国債先物は安寄り後に持ち直す、日銀の主な意見で安心感も

国債先物中心限月3月限は前営業日比4銭安の149円62銭と小反落で寄り付いた。寄り直後に149円61銭に下落した後に持ち直し、小幅高水準まで買われた。朝方は円高の流れにいったん歯止めがかかり、売りが先行したが、日銀が午前8時50分に発表した1月金融政策決定会合の主な意見で、「短期金利をマイナス0.1%、10年物国債金利を0%程度に維持する形で、イールドカーブ・コントロールを続けるべきである」と現行の政策を確認したことで、買い安心感が広がり、買い戻しが入った。

市場では、1月会合の主な意見について「会合終了後の総裁会見でほとんど言及がなかった現行の政策・金融調節方針を確認することができた。円債市場に出ていた日銀政策に対する過度な不安や警戒を和らげる内容だった」(証券)との声が出ている。

現物市場は出合い薄。取引開始直後に出ていた超長期ゾーンの売り気配も、主な意見公表を受けて、いったん引いた。

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