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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落、長期金利0.090%に上昇
2017年2月13日 / 06:18 / 9ヶ月後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落、長期金利0.090%に上昇

[東京 13日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:11> 国債先物が続落、長期金利0.090%に上昇

長期国債先物は続落。前週末の海外市場で、1月米輸入物価指数が市場予想を上回ったことを材料に米債が下落した流れを引き継いだ。また、日米首脳会談を受けた週明けの東京市場で、円安・株高方向に振れたことも上値を重くした。現物債は金利に上昇圧力がかかったが、各年限ともに狭いレンジでの取引となった。あすの入札を控えた5年債は小幅な調整がみられた。内閣府が発表した10─12月期実質国内総生産(GDP)は、前期比プラス0.2%と市場予想(同プラス0.3%)を小幅下回ったが、材料視されなかった。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比7銭安の149円85銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp上昇の0.090%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.010─マイナス0.035%付近を中心に取引された。15日に準備預金の積み最終日を控えて、資金調達意欲がしっかりと示されており、前週末とほぼ同水準での取引。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.076%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.056%と横ばい。業者間取引で3カ月物、6カ月物ともに国庫短期証券(TB)は強含み。ユーロ円3カ月金利先物は小甘い。

<14:08> 円債市場はこう着、日米首脳会談ほぼ織り込む

円債市場はこう着。リスク選好の流れから軟調地合いにあるが、一方的に売られる展開にはなっていない。市場では「対日強硬姿勢が封印された日米首脳会談はほぼ織り込んだようだ。あすの入札を控えた5年債への持ち高調整がどの程度入るか注目される」(国内証券)という。

5年130回債利回りは、足元でマイナス0.090%と小幅上昇で推移。

<11:06> 国債先物が続落で前引け、長期金利は0.090に上昇

国債先物中心限月3月限は前営業日比6銭安の149円86銭と続落して午前の取引を終えた。前週末の海外市場で、1月米輸入物価指数が市場予想を上回ったことを材料に米債が下落した流れを引き継いだ。また、日米首脳会談を受けた週明けの東京市場で、円安・株高方向に振れていることも上値を重くしている。

市場では、日米首脳会談で為替についての言及がなかったことから「日銀は2%の物価目標達成のための長短金利操作を淡々と続けることが可能」(SMBCフレンド証券・チーフマーケットエコノミストの岩下真理氏)との見方もあり、下値を売り込む雰囲気は出ていない。

現物市場は閑散。円安・株高を受けて長期・超長期ゾーンを中心に利回りが上昇した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.090%に上昇。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.035%付近を中心に取引された。15日に準備預金積み最終日を控えて、資金調達意欲がしっかりと示されており、前週末とほぼ同水準での取引。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:15> 日銀が国債買い入れを見送り、想定通りで国債先物は反応薄

日銀が午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを見送った。「きょうの買い入れ見送りは想定済み」(国内証券)として、相場に反応薄。国債先物中心限月3月限は149円80銭台半ばの狭いレンジで膠着感を強めている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp高い0.090%を付けた。

市場では、日米首脳会談を受けて円安・株高とリスクオン方向に振れているが、日銀が金利抑制姿勢を鮮明にしていることで、目立った現物売りが出にくい状況。「今後、偏ったスティープ化ポジションをいったん修正する動きが入るとの思惑がくすぶり、様子見ムードも広がっている」(国内金融機関)という。

<08:58> 国債先物は続落スタート、日米首脳会談後の円安・株高に警戒も

国債先物中心限月3月限は前営業日比9銭安の149円83銭と続落して寄り付いた。前週末の米債市場で、1月米輸入物価指数が市場予想を上回ったことを材料に下落した流れを引き継いだ。

市場では「日米首脳会談で懸念されていた為替への言及がなかったことで、円安・株高を警戒されている。きょうの日銀買い入れは見送られるとみているが、通告された場合、ややポジティブに働くだろう」(証券)との声が出ている。

内閣府は発表した10─12月期実質国内総生産(GDP)は、前期比プラス0.2%と市場予想(同プラス0.3%)を小幅下回った。「詳細をみる必要があるが、ヘッドラインベースでは想定内の内容」(証券)として、相場の反応は限られている。

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