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〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利は0.090%に上昇
2017年2月14日 / 06:11 / 10ヶ月前

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利は0.090%に上昇

[東京 14日 ロイター] - リアルタイム金利データは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧ください。

<15:09> 国債先物が小反発で引け、長期金利は0.090%に上昇

国債先物中心限月3月限は前日比1銭高の149円86銭と小反発して引けた。前日の米債安を受けて売りが先行したが、下値は限定的。5年債入札結果が無難となったことに加えて、日経平均株価が下げ幅を広げると、買い戻しの動きが強まる場面もあったが、超長期ゾーンの軟調が相場の重しとなり、伸び悩んだ。

現物市場は中期ゾーンがしっかり。5年債入札は、品薄感が強まる中、業者のショートカバー需要などに支えられた。一方、超長期ゾーンは、16日の流動性供給、23日の20年債と続く入札が意識されて軟調。一部国内勢の売りが出たとの観測もあり、イールドカーブはスティープ化した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.090%に上昇。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.027%)並みの水準が予想されている。準備預金の積み最終日の前日となり金融機関からの資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<13:00> 5年債入札結果は無難、国債先物が強含み

財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円90銭(最高落札利回りマイナス0.085%)となった。また、平均落札価格は100円92銭(平均落札利回りマイナス0.089%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭と前月債(6銭)に比べて縮小した。

応札倍率は4.26倍と前回(3.66倍)を上回った。

市場では、「前月に比べてテールが縮小し、応札倍率が上昇した。無難な結果だ。午前に実施された国債補完供給で、5年130回債が大量に落札されているように、ショートカバー需要が強かったのだろう」(メリルリンチ日本証券・チーフ金利ストラテジストの大崎秀一氏)との声が出ている。

入札結果発表を受けて、国債先物が強含み。中心限月3月限は一時前日比5銭高の149円90銭に上昇。5年債利回りは同0.5bp低いマイナス0.090%に小幅低下した。

<12:40> 国債補完供給の売却銘柄、5年130回債が9361億円

日銀が午前に通告した国債補完供給(国債売現先)で応札額・落札額は9988億円に膨らんだ。その売却銘柄で、5年130回債は9361億円と9割超を占めた。

午後0時45分に5年債(130回債)入札結果は発表される。市場では「国債補完供給を見る限り、5年130回債にはショートカバー需要があるとみられるが、投機的な動きも否定できず、入札結果後の相場動向を見極めたい」(国内金融機関)との声が出ている。

<12:25> 5年債入札、最低落札価格100円90銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債(表面利率0.1%、130回債のリオープン発行)の入札で、最低落札価格は100円90銭付近になるとの見方が出ている。「前回6銭と流れたテールが、どの水準で収まるか注目される」(国内証券)という。

<11:08> 国債先物は小反発、長期金利0.090%に上昇

国債先物は小反発で午前の取引を終えた。13日の米債安の流れを引き継いで売りが先行したが、株式市場が軟化すると短期筋からの買い戻しが優勢になった。

現物債は超長期債金利の上昇が目立った。イールドカーブのスティープ化を想定したポジション調整との見方が出ていた。日銀オペに対する不透明感もくすぶっている。入札を控える5年債は調整を入れず横ばいで推移。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比3銭高の149円88銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.090%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.035%付近を中心に取引された。準備預金の積み最終日の前日となり金融機関からの資金調達意欲がしっかりと示された。日銀は8日物の米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:34> 財務省が5年債入札を通告、ショートカバーで無難予想

財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で130回のリオープン発行になる。発行額2兆4000億円、発行日2月16日。

入札について市場では「中期ゾーンの日銀買い入れは1月の減額もあり依然として不透明感がある。入札は需給がタイト化する中、ショートカバーなどで無難に通過するだろうが、金利の低下余地は限られるのではないか」(外資系証券)とみている。

マーケットでは、今後の中期ゾーンに対する日銀のオペ運営に注目が集まりそうだ。

足元の5年130回債利回りは調整を入れず、前営業日比変わらずのマイナス0.085%で推移している。

<08:58> 国債先物は小幅続落で始まる、5年債入札へ向けたヘッジも

国債先物中心限月3月限は前営業日比2銭安の149円83銭と小幅続落して寄り付いた。その後は前日の引け値近辺でもみあいとなっている。13日の米債市場は株高で安全資産とされる国債の投資妙味が薄れたことで弱含みとなった。市場では「米債安の流れを引き継いで売りが先行している。5年債入札を控えていることからヘッジもみられるようだ」(国内証券)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.090%での寄り。

また、マーケットでは、米利上げ時期の手掛かりを得ようと、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の14日と15日に行われる金融政策に関し半期に一度の議会証言に注目している。

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