(表のレートを更新しました) [シカゴ 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 96*12.00 1.3984% 柄) 前営業日終 96*12.00 1.3980% 値 10年債(指標銘 17時05分 99*15.00 0.6801% 柄) 前営業日終 99*15.50 0.6790% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 100*04.75 0.3447% ) 前営業日終 100*07.00 0.3300% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*29.38 0.1673% ) 前営業日終 99*29.75 0.1610% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 179*23.00 179*20.00 限 Tノート先物6月 139*02.00 139*02.50 限 米金融・債券市場では、不安定な取引となる中、長期債価格が小幅高。大規模な国債 入札が無難に消化されたことで安心感が広がった。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の米国債アナリスト、ジャスティ ン・レデラー氏は「米連邦準備理事会(FRB)による買い入れ縮小にもかかわらず、国 債入札は全般的にうまく消化された」と述べた。 前日には34年ぶりとなる20年債入札が実施されたが、市場ではおおむね成功した とみられている。 アナリストは月末に向けた調整買いも長期国債の価格を下支えしたと指摘した。 ペン・ミューチュアル・アセットマネジメント(フィラデルフィア)のポートフォリ オマネジャー、ジーウェイ・レン氏は「月末にかけてファンドマネジャーらが保有債券の 平均残存期間(デュレーション)長期化に向けて30年債を買うことは分かっている」と 述べた。 イールドカーブはフラット化が進行。10年・2年債や5年・30年債の利回り格差 はそれぞれ50ベーシスポイント(bp)、105bpに縮小した。 こうした中、120億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札は強弱ま ちまちの結果となった。 10年債利回りは前日の0.679%から0.678%に低下。20年 債利回りも前日の1.187%から1.163%に低下した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 8.50 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 3.00 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -1.50 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -46.50 1.25 (い)
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