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米金融・債券市場=長期債利回り上昇、刺激策拡大織り込み

    [シカゴ 7日 ロイター] - 
                    米東部時間        価格    利回り  コード
 30年債(指標銘     17時05分    94*21.00   1.8590%             
 柄)                                                 
                    前営業日終    95*16.00   1.8210%             
                            値                        
 10年債(指標銘      17時05分    98*02.50   1.0812%             
 柄)                                                 
                    前営業日終    98*14.00   1.0420%             
                            値                        
 5年債(指標銘柄     17時05分    99*19.00   0.4576%            
 )                                                   
                    前営業日終    99*23.00   0.4320%             
                            値                        
 2年債(指標銘柄     15時36分    99*31.00   0.1408%            
 )                                                   
                    前営業日終    99*30.75   0.1450%             
                            値                        
    
                     清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物3    169*07.00  169*23.00        
 月限                                   
 Tノート先物3    136*30.50  137*06.50        
 月限                                   
    
    
    米金融・債券市場では長期債利回りがこの日も上昇した。市場では
民主党新政権と予想される景気刺激策拡大について織り込みが進んだ。
    前日に3月以来初めて1%台を付けた米10年債利回りUS10YT=RR
は、終盤の取引で3.2ベーシスポイント(bp)上昇の1.074
4%となった。
    USバンク・ウェルス・マネジメントの債券調査部門責任者、ビル
・メルツ氏は、民主党が新型コロナウイルスで打撃を受けた経済を支援
するために大規模な景気刺激策を推進するという見通しは、「米連邦準
備理事会(FRB)の政策によって短期債が固定化されていることを考
えると、可能な範囲で金利市場の正常化」継続を後押しすると述べた。
    また、民主党はすでに下院で過半数を占めていることから、「ジョ
ージア州上院選は現在の景気刺激トレンドのさらなる追い風となり、国
債利回りに上昇圧力が加わった」と語った。
    ナットアライアンスの国際債券部門責任者、アンドリュー・ブレナ
ー氏は、FRBが債券買い入れの削減を視野に入れる中、新政権が当初
は国債発行で資金を調達することになると予想。「FRBの追加支援が
なくても、より多くの供給が行われるだろう。それにより、金利が押し
上げられると考える」と述べた。
    シカゴ地区連銀のエバンス総裁は7日、インフレ率が2%に戻るた
めに時間が必要になるため、FRBは2024年まで政策金利をゼロ%
近辺にとどめる公算が大きいとの見方を示した。
    フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は、FRBが早くても年
末までは資産買い入れの縮小に踏み切らないという見方を示した。[nL4
N2JI34S]
    米供給管理協会(ISM)が7日発表した12月の非製造業総合指
数(NMI)は57.2と、11月の55.9から上昇。これも利回り
上昇の要因になった。
    また、労働省が発表した2日までの1週間の新規失業保険申請件数
(季節調整済み)は78万7000件と、前週の79万件から予想外に
減少した。8日には12月の米雇用統計が発表される。
    2年債と10年債の利回り格差は、2017年以来の
大きさで推移。終盤では3.52bp拡大の93.36bp。5年債と
30年債の利回り格差は最大141.28bpに拡大。1
6年以来の大きさとなっている。
    2年債利回りはは1bp弱低下の0.1408%となっ
た。
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   7.00        0.50              
 U.S. 3-year dollar swap spread   6.50        0.50              
 U.S. 5-year dollar swap spread   6.50        1.00              
 U.S. 10-year dollar swap spread  -0.75       1.00              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -28.00      0.50              
 
    
 (ーからご覧ください)
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