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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、オペ金額据え置きで安心感 長期金利0.035%

    [東京 20日 ロイター] -    
    <15:12> 国債先物は続伸で引け、オペ金額据え置きで安心感 長期金利0.03
5%
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比10銭高の151円95銭と続伸して取引を終
えた。新発10年物国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.035%。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは「日銀
が実施した中長期債対象の国債買い入れオペについては、一部で減額を予想する参加者が
いたようだ。オファー額が据え置かれたことや日本株が下落したことが、債券買いの材料
となった」との見方を示した。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前営業日比0.5bp低下のマイナス
0.135%、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.115%。ロングエンドでは、
20年債は同横ばいの0.445%、30年債は同0.5bp上昇の0.660%、40
年債は同0.5bp上昇の0.700%だった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.019%と、
前営業日(マイナス0.021%)からやや上昇する見通し。「地銀と大手行のスタンス
が二極化している構図は変わらない。引き続き地銀の資金調達意欲が強い」(国内金融機
関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.142  -0.132  -0.009   15:03
 5年        -0.121  -0.113  -0.009   15:03
 10年        0.029   0.036  -0.008   15:12
 20年        0.442   0.449  -0.004   15:12
 30年        0.657   0.664   0.009   14:56
 40年        0.697   0.706   0.008   15:12
    
    
    
    
    <12:49> 日銀オペ結果は無難、国債先物は上げ幅拡大
    
    日銀が本日実施した中長期債対象の国債買い入れオペの結果について、市場では「無
難だった。中期ゾーンのオファー額が減額されるとの警戒感もあったが、据え置きとなり
、結果も波乱なく通過したことで、先物に買いが入っている」(国内証券)との見方が聞
かれる。
    
    国債先物は上げ幅拡大。中心限月3月限は前営業日比10銭高の151円95銭近辺
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.035
%で前場と変わらず。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.142  -0.132  -0.009   12:37
 5年        -0.123  -0.115  -0.011   12:37
 10年        0.028   0.035  -0.009   12:48
 20年        0.438   0.444  -0.009   12:46
 30年        0.652   0.659   0.004   12:37
 40年        0.692   0.701   0.003   12:49
    
  
    
    <12:36> 6カ月物TB入札結果はしっかり、落札利回りが低下
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.0962%、平均落札利回りはマイナス0.0982%と前
回(最高:マイナス0.0902%、平均:マイナス0.0922%)から低下した。応
募額は12兆4578億2000万円、募入決定額は3兆0899億7000万円となっ
た。
    市場では「しっかりした結果だった。前日の1年物もしっかりした需要を集めていた
ため、強めの応札になったようだ」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.141  -0.129  -0.006   12:30
 5年        -0.123  -0.115  -0.011   12:37
 10年        0.029   0.035  -0.009   12:36
 20年        0.438   0.444  -0.009   12:36
 30年        0.652   0.658   0.003   12:37
 40年        0.692   0.701   0.003   12:36
 
    
    
  
    <11:10> 前場の国債先物は小幅続伸、株下落で買い優勢に
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭高の151円90銭と続伸して午前の取引
を終えた。きょうから開催される日銀決定会合などの材料待ちで様子見気分が強かったが
、日本株の下落に伴い、先物は買いが優勢になった。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同0.5bp低下の0.035%。
    
    米次期財務長官に指名されているイエレン氏は19日、指名承認公聴会で「金利が歴
史的な低水準にある現在、大きな行動に出ることが最も賢明」と大規模な経済対策を支持
。一方、2017年に成立した税制改革法について、一部を廃止すべきと主張した。
    
    「イエレン氏の持論には格差是正もあるため、法人などへの増税は意外と早いタイミ
ングで実施される可能性がある。低金利政策を支持してはいるものの、株などリスク資産
市場にネガティブな政策がとられるリスクも意識される」と、三菱UFJ銀行のシニアマ
ーケットエコノミスト、鈴木敏之氏は指摘する。
    
    現物市場で新発債利回りは低下から横ばい。2年債は前日比0.5bp低下のマイナ
ス0.135%、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.115%。一方、超長期ゾー
ンは、20年債は0.445%、30年債は0.655%、40年債は0.695%と、
いずれも前日比変わらず。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.005%を
中心に取引された。「地銀の調達意欲が強く、じりじりと加重平均レートは上昇しそうだ
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.14  -0.131  -0.008   11:00
 5年        -0.121  -0.112  -0.008   11:00
 10年        0.033    0.04  -0.004   11:00
 20年        0.442   0.448  -0.005   11:00
 30年        0.652    0.66   0.005   10:58
 40年        0.692   0.702   0.004   11:00
 
    
    
    <10:11> 日銀が中長期債の買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年超3年以下」(前回オファー額4500億円)、「同3年超5年以下」(同4200
億円)、「同5年超10年以下」(同4200億円)。いずれも金額は前回から据え置か
れた。
    市場では「5─10年に注目している。日銀決定会合や黒田東彦総裁の会見で3月の
政策修正に関するヒントが出て相場が調整する可能性が意識されれば、売りが膨らむ」(
国内証券)との声が出ている。
    
    日本株がやや軟調で国債先物は強含み。中心限月3月限は前営業日比5銭高の151
円90銭付近で取引されている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.137  -0.127  -0.004   10:10
 5年        -0.117  -0.108  -0.004   10:10
 10年        0.032   0.039  -0.005   10:10
 20年        0.443    0.45  -0.003   10:10
 30年         0.65   0.657   0.002   10:10
 40年        0.688     0.7   0.002   10:06
 
    
    
    <08:49> 国債先物は反落で寄り付く、イエレン氏発言でリスク選好
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比3銭安の151円82銭と反落して寄り付いた
。次期米財務長官に指名されたイエレン氏が大規模な経済対策を支持したことで、リスク
選好ムードが回復しており、売りが先行している。
    一方、市場では「長期金利操作の変動幅拡大観測について、あすの会見での黒田東彦
日銀総裁の発言を聞きたい。材料待ちの様子見気分が徐々に強くなりそうだ」(国内証券
)との声も出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.132  -0.124  -0.001    8:48
 5年        -0.115  -0.104       0    8:40
 10年        0.035   0.043  -0.001    8:48
 20年        0.447   0.455   0.002    8:46
 30年        0.652    0.66   0.005    8:48
 40年         0.69   0.702   0.004    8:48
 
    

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