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米金融・債券市場=利回り上昇、インフレ関連指標など受け

    [ニューヨーク 29日 ロイター] - 
                 米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標    17時05分   95*06.00   1.8354%  <US30YT=RR
 銘柄)                                           >
                 前営業日終   95*17.50   1.8190%            
                         値                       
 10年債(指標    17時05分   98*06.00   1.0706%  <US10YT=RR
 銘柄)                                           >
                 前営業日終   98*10.50   1.0550%            
                         値                       
 5年債(指標銘    17時05分   99*24.00   0.4256%            
 柄)                                             
                 前営業日終   99*23.25   0.4300%            
                         値                       
 2年債(指標銘    16時45分  100*00.88   0.1113%            
 柄)                                             
                 前営業日終  100*00.25   0.1210%            
                         値                       
                     清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物3    168*23.00  169*18.00        
 月限                                   
 Tノート先物3    137*01.00  137*08.00        
 月限                                   
 
    
    米金融・債券市場では、米債利回りが上昇した。昨年12月のインフレ関連指標が伸
びたほか、雇用コストも上昇し、米経済が新型コロナウイルスの感染拡大による壊滅的な
影響から好転していることが示唆された。
    来週には米雇用統計の発表が予定されている。
    米債利回りはオーバーナイトから上昇。欧州中央銀行(ECB)による追加利下げの
可能性は低いとのロイター報道を受けた欧州債利回りの上昇に追随した。
    ただ午後になって、インデックス連動を目指すポートフォリオマネジャーによる月末
のリバランスが上昇を抑制。1月は債券売り・株式買いが優勢だったため、リバランスの
債券買い・株式売りが出たという。
    米商務省が29日に発表した2020年12月の変動の大きい食品とエネルギーを除
くコア個人消費支出(PCE)価格指数は前月比0.3%上昇。同指数の前年比の動きは
米連邦準備理事会(FRB)が物価の目安として注目している。
    これを受け、長期債利回りが上昇しイールドカーブはスティープ化。2年債と10年
債の利回り差は98.30ベーシスポイント(bp)に拡大し、約1週間
ぶりの大きさになった。
    インキャピタルのチーフ市場ストラテジスト、パトリック・リアリー氏は「インフレ
率が予想をやや上回り、正しい方向に推移している」と述べた。
    PCE価格指数の伸びを受け、10年物インフレ指数連動債(TIPS)利回りUS1
0YTIP=RRは一時2.089%に上昇。前日は2.04%だった。
    また、米労働省がこの日発表した20年第4・四半期の雇用コスト指数(ECI)は
前期比0.7%上昇し、市場予想の0.5%上昇を超える伸びとなった。賃金・給与が好
調に伸び、全体水準を押し上げた。物価上昇率が今年加速するとの見方を後押しした。[n
L4N2K44PD]
    午後の取引で、指標10年債利回り           は前日終盤の1.055%から1.
097%に上昇。一時1週間ぶりの高水準となる1.105%を付けた。
    30年債利回りも1.819%から1.863%に上昇。一時1.870%と1週間
ぶりの高水準を付けた。
    2年債利回りは小動きが継続。この日は0.121%から0.117%に小幅に低下
した。
    短期市場では、翌日物レポ金利が0.09%に上昇。前日は0.03%と
20年5月以来の低水準だった。昨年7月以降、翌日物レポ金利は14bp低下しており
、過剰流動性を示している。
    この時期は米連邦住宅抵当公社(ファニーメイ)と連邦住宅貸付抵当公社(フレディ
マック)によるレポ市場への資金フローによりレポ金利が低下する傾向にあるが、通常よ
りも大幅な低下だった。
        
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   7.50        0.25              
 U.S. 3-year dollar swap spread   7.75        -0.25             
 U.S. 5-year dollar swap spread   9.50        0.25              
 U.S. 10-year dollar swap spread  4.00        0.00              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -24.50      0.25              
 
    
 (い)
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