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UPDATE 2-米金融・債券市場=利回りまちまち、FOMCは早期利上げ示唆せず

 (レートを更新しました。)
    [シカゴ 17日 ロイター] - 
                    米東部時間        価格    利回り  コード
 30年債(指標銘     17時05分    88*14.50   2.4196%             
 柄)                                                 
                    前営業日終    89*00.50   2.3910%             
                            値                        
 10年債(指標銘     17時00分    95*08.00   1.6462%             
 柄)                                                 
                    前営業日終    95*14.50   1.6230%             
                            値                        
 5年債(指標銘柄     17時05分    98*17.25   0.8015%            
 )                                                   
                    前営業日終    98*13.75   0.8240%             
                            値                        
 2年債(指標銘柄     17時05分    99*31.25   0.1370%            
 )                                                   
                    前営業日終    99*30.38   0.1510%             
                            値                        
 
                        清算値    前日終値  コード
 Tボンド先物3月     156*22.00   157*12.00        
 限                                         
 Tノート先物3月     133*07.50   133*02.50        
 限                                         
      
    
    米金融・債券市場では、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を受け、長期債利
回りが高止まる一方、短期債利回りは低下するなど、まちまちの動きとなった。
    FOMCでは、今年の米経済成長率とインフレ率が大きく上昇する見込みとしながら
も、2023年末まで利上げしない姿勢を示した。
    10年債利回りはFOMCの結果発表前に1.689%と昨年1月以来
の水準に上昇。その後は2.5ベーシスポイント(bp)上昇の1.6479%。
    30年債利回りはFOMCの結果発表後に2.464%と、19年8月
以来の高水準を付けた。その後は3bp上昇の2.4212%。
    アクション・エコノミクスの国際債券分析部マネジングディレクター、キム・ルパー
ト氏は「物価上昇や好調な経済に対して、米連邦準備理事会(FRB)が行動を起こす準
備をしているようには見受けられない」と指摘。長期金利が上昇した背景として、FOM
Cメンバーの間で過半数には達しなかったものの、22年もしくは23年に利上げを見込
む向きが増えたからではないかと指摘した。
    財務省短期証券(Tビル)は1─3カ月物の利回りが一時、昨年3月以来の水準に低
下した。2年債利回りは1.4bp低下し0.137%。
    ユーロドル先物市場では、22年12月までの利上げ確率が後退。23年3月までの
利上げ確率は90%となった。フェデラル・ファンド(FF)金利市場では、23年2月
までの利上げ確率が約80%。    
    2年債と10年債の利回り格差は約4bp拡大し150.89bp。5
年債と30年債の利回り格差は6.85bp拡大し161.72bp。    
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                          
                                  Last (bps)  Net Change (
                                              bps)
 U.S. 2-year dollar swap spread   11.00       0.50
 U.S. 3-year dollar swap spread   11.75       1.75
 U.S. 5-year dollar swap spread   10.25       2.25
 U.S. 10-year dollar swap spread  1.25        1.25
 U.S. 30-year dollar swap spread  -30.25      1.00
 
    
 (い)
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