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米金融・債券市場=長期金利1.7%に迫る、CPI上振れでインフレ懸念台頭

    [ニューヨーク 12日 ロイター] - 
                           米東部時間          価格      利回り  コード
 30年債(指標銘柄)        16時31分      88*18.00     2.4161%             
                         前営業日終値      89*26.50     2.3520%               
 10年債(指標銘柄)         16時31分      94*28.50     1.6952%             
                         前営業日終値      95*16.50     1.6240%               
 5年債(指標銘柄)          16時31分      99*14.00     0.8660%            
                         前営業日終値      99*24.00     0.8010%               
 2年債(指標銘柄)          16時18分      99*29.38     0.1668%            
                         前営業日終値      99*29.75     0.1610%               
                               清算値      前日終値  コード
 Tボンド先物6月限          155*19.00     156*30.00        
 Tノート先物6月限          131*29.50     132*14.50        
    
    米金融・債券市場では、消費者物価指数(CPI)が予想を大幅に
上回る伸びとなったことからインフレ懸念が台頭し、長期金利は1.7
%近くまで上昇した。
    4月のCPIは、総合指数が前年比4.2%上昇し、2008年9
月以来、約12年半ぶりの大幅な伸びを記録。食品・エネルギーを除い
たコア指数も前年比3.0%上昇し、1996年1月以来の伸び率とな
った。
    10年債利回りは一時1.697%と、4月13日以
来の高水準を付けた。その後は7.1ベーシスポイント(bp)上昇の
1.695%。一日の伸びとしては3月18日以降で最大となる見込み
。
    米連邦準備理事会(FRB)当局者は、物価の高進が一過性にとど
まるとの見方を繰り返し示している。クラリダ副議長はこの日、量的緩
和縮小の検討を開始するほど米経済が「さらなる著しい進展」を遂げる
には「時間がかかる」と強調した。
    インデックスIQの調査部ディレクター、ケリー・イェ氏は「イン
フレや金利上昇の可能性が高いと判断して先走りする市場と、なお多く
の下振れリスクが残るとして忍耐を求めるFRBの間で駆け引きが起き
ている」とした上で、実際にインフレ高進が続いた場合、FRBの手に
負えなくなるのではないかと投資家は不安を感じていると述べた。
    30年債利回りは6.3bp上昇し2.415%。
    物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利回り差で、期待インフ
レ率を示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物US5
YTIP=RRが2.734%と10年ぶり高水準。10年物
は2.566%で推移した。
    この日行われた410億ドルの10年債入札は底堅かった。利回り
の上昇が引き合いを後押しした可能性がある。13日には270億ドル
の30年債入札が実施される。
    
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                          
                                  Last (bps)  Net Change
                                               (bps)
 U.S. 2-year dollar swap spread   10.25       0.75
 U.S. 3-year dollar swap spread   11.25       -1.25
 U.S. 5-year dollar swap spread   8.25        0.25
 U.S. 10-year dollar swap spread  -3.00       0.00
 U.S. 30-year dollar swap spread  -30.75      -0.75
 
    
 (ーからご覧ください)
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