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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、底堅く推移 長期金利は0.010%

    [東京 26日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は小反発で引け、底堅く推移 長期金利は0.010%
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭高の152円41銭と反発して取引を終え
た。日本の連休中に米長期金利は上昇したが、本日は中国株が軟調になるなどリスクオン
のムードは鈍く、円債は底堅い動きをみせた。新発10年国債利回り(長期金利)は同変
わらずの0.010%。
    
    「米長期金利は意外と上がらず、足元はむしろ低下気味。ECB(欧州中央銀行)理
事会もハト派の内容となり、市場は金利上昇のきっかけを失っている」と、りそなホール
ディングスのチーフストラテジスト、梶田伸介氏は指摘する。
    
    米10年国債利回りは22日に一時1.317%まで上昇したが、足元
では1.25%台で推移している。
    
    ECBは22日の理事会で、先行きの政策指針である「フォワードガイダンス」を変
更し、物価の一時的な上振れを容認するとした。物価目標の達成が「持続的」に確認され
るまで利上げは行わないと明言した。
    
    現物市場は閑散で新発債利回りはまちまち。20年債は前日比0.5bp低下の0.
395%、30年債は同1.0bp低下の0.645%、あす入札を控える40年債は同
変わらずの0.735%。2年債と5年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.036%と、
前営業日(マイナス0.038%)をやや上回る見通し。「連休明けだが、地合いは21
日とほぼ変わらなかった」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135   -0.13  -0.001   15:07
 5年        -0.135  -0.129   0.001   15:02
 10年        0.004    0.01       0   15:09
 20年        0.391   0.397  -0.003   15:10
 30年        0.644   0.649   -0.01   15:03
 40年        0.729   0.735  -0.005   14:57
 
    
    
    <11:13> 前場の国債先物は横ばい 長期金利も0.01%と変わらず
    
  国債先物中心限月9月限は152円40銭と前営業日終値と同水準で午前の取引を終
えた。夜間取引で国債先物が軟化したほか、連休中に米長期金利が上昇したこと背景に、
売りが先行。しかし、その後は下げ幅がじりじりと縮小した。新発10年国債利回り(長
期金利)も前営業日と変わらずの0.010%。        
  
    あすに40年債入札を控える中、超長期ゾーンはこじっかり。市場では「海外金利が
それほど上昇しない限り、8月中旬までキャリー需要で超長期債は淡々と買いが入るだろ
う」(外資系投信)との声が聞かれた。
    
    現物市場では、新発20年債は前日比0.5bp低下の0.395%。新発2年債、
新発5年債、新発30年債、新発40年債は出合いなし。
   
    欧州中央銀行(ECB)は22日の理事会で、先行きの政策指針である「フォワード
ガイダンス」を変更した。今月上旬に打ち出した新戦略に対応するもので、物価の一時的
な上振れを容認する。また、ラガルド総裁は会見で物価目標の達成が「持続的」に確認さ
れるまで利上げは行わないと明言した。
    
    市場ではハト派的な内容と受け止められ、欧州債市場では金利が低下。一方、米債市
場にはこの動きが波及しなかった。「欧米の金融政策はかい離し始めており、欧米金利が
異なる動きとなったのは整合的だ。円債は、相関性が強い米金利の動きに追随しやすい」
(アライアンス・バーンスタインの債券運用調査部長、駱正彦氏)という。
                
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.02%を中
心に取引された。「地銀を中心に資金調達の動きがみられる。加重平均レートは横ばい圏
で推移するだろう」(国内金融機関)とみられている。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄
。

    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.135    -0.129          0      9:33
 5年      -0.135    -0.129      0.001      9:25
 10年      0.005      0.01          0     11:00
 20年      0.391     0.398     -0.002     11:00
 30年      0.646     0.653     -0.006     11:00
 40年      0.726     0.734     -0.006     11:00
 
    
    <09:00> 国債先物は続落で寄り付く、夜間取引の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭安の152円35銭と続落して寄り付いた
。夜間取引で国債先物が軟化したほか、連休中に米10年債利回りが小幅に上昇した流れ
を引き継ぎ、売りが先行して始まった。
    
    前週末の米株式市場では主要3株価指数が終値ベースの過去最高値を更新する中、「
米金利はそこまで上昇しなかった」(国内銀行)とし、「まだ買い足りていない投資家も
いるとみられ、ファンダメンタルズに沿った金利水準にはなりづらい」(同)との見方が
出ている。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.135    -0.127      0.002      8:50
 5年      -0.134    -0.126      0.004      8:48
 10年      0.011     0.019      0.009      8:50
 20年      0.397     0.406      0.006      8:54
 30年      0.653     0.661      0.002      8:54
 40年      0.733     0.743      0.003      8:54
 
    
       
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