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UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り低下、FOMC受け利上げ観測後退

 (表のレートを更新します。)
    [シカゴ 4日 ロイター] - 米金融・債券市場では米債利回り
が低下し、イールドカーブ(利回り曲線)がスティープ化した。米連邦
準備理事会(FRB)が前日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上
げを急がない姿勢を示したため、市場の利上げ観測が後退した。[nL4N2
RU4BN]
    スターリング・キャピタル・マネジメントのシニア債券ストラテジ
 スト、アンドリュー・リッチマン氏によると、イングランド銀行(英
中央銀行)が利上げを見送ったことを受け欧州の一部の国債利回りが大
幅に低下したことも米債利回りの低下につながったという。[nL4N2RV3Q
8]
    米10年債利回りは序盤に1.609%まで上昇した
ものの、その後1.509%と10月中旬以来の水準に低下。終盤は5
.8ベーシスポイント低下の1.5209%となった。
    2年債利回りは一時0.391%に低下。終盤は6.5
bp低下の0.4125%となった。先週は0.5640%と1年7カ
月ぶりの高水準を付けていた。
    長短金利差は約1週間ぶりの水準に拡大した。
    シュワブ・センター・フォー・フィナンシャル・リサーチのチーフ
債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は「長短金利差の拡大は
早期に大幅な利上げが実施されるという市場の期待が巻き戻されている
ことを示している」と指摘。FRBが若干の高インフレを許容し忍耐強
くあることにかなり真剣であることを市場が理解し始めていると述べた
。
    2年債と10年債の利回り差は114bpまで拡大
。終盤は約110.40bpとなった。5年債と30年債の利回り差U
S5US30=TWEBは一時88.20bpまで拡大した。10年債と30年債
の利回り差は2.20bp拡大し43.70bpとな
った。
    物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利回り差で期待インフレ
を示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物US5YTIP
=RRが一時2.95%まで上昇。終盤は2.89%だった。
    FRBの利上げ予想に敏感な5年債利回りは8.4bp
低下の1.1008%だった。
    20年債利回りは1.9644%、30年債利回りUS
30YT=RRは1.9596%で、6営業日連続で利回りが逆転した。
    米労働省が4日に発表した10月30日までの1週間の新規失業保
険申請件数(季節調整済み)は前週比1万4000件減の26万900
0件だった。新型コロナウイルス感染第1波を抑制するために強制的な
事業閉鎖が行われた2020年3月半ば以来1年7カ月ぶりの低水準を
付けた。
    5日には10月米雇用統計が発表される。ロイターがまとめたエコ
ノミスト予想では非農業部門雇用者数が45万人増加する見通し。
                           米東部時間          価格      利回り  コード
 30年債(指標銘柄)        17時05分     100*25.00     1.9652% 
                         前営業日終値     100*10.00     1.9860%               
 10年債(指標銘柄)         17時05分      97*15.00     1.5297%             
                         前営業日終値      97*01.00     1.5790%               
 5年債(指標銘柄)          17時01分     100*01.75     1.1137%            
                         前営業日終値      99*22.75     1.1850%               
 2年債(指標銘柄)          17時03分      99*28.75     0.4264%            
                         前営業日終値      99*25.50     0.4780%               
       
                       清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物12     161*05.00  160*15.00        
 月限                                     
 Tノート先物12     131*10.00  130*24.50        
 月限                                     
 
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   21.00       0.50              
 U.S. 3-year dollar swap spread   21.75       0.50              
 U.S. 5-year dollar swap spread   9.75        1.75              
 U.S. 10-year dollar swap spread  3.25        0.75              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -21.75      -1.25             
 
    
 (ーからご覧ください)
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