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米金融・債券市場=逆イールド縮小、7月100bp利上げ観測が後退

    [ニューヨーク 14日 ロイター] - 米金融・債券市場では、
2年債と10年債利回りの逆転幅が縮小した。米連邦準
備理事会(FRB)高官が今月会合で予想される利上げ幅について、7
5ベーシスポイント(bp)を支持すると相次いで表明したことを受け
、市場で台頭していた100bp利上げ観測が後退した。 
    リフィニティブのデータによると、2年/10年債イールドカーブ
の逆転幅は、序盤の27.6bpから15bpまで縮小
した。
    逆イールドは通常、景気後退の兆しとされる。
    エバーコアISIの債券ストラテジスト、スタン・シプリー氏は「
13日に発表された6月の消費者物価指数(CPI)は明らかに問題だ
ったが、14日発表の7月9日までの1週間の新規失業保険申請件数(
季節調整済み)は24万4000件に増加しており、ここに来て景気減
速の兆しが見られる。FRBがソフトランディングを実現できるかどう
かはまだ未知数だ」と指摘した。
    新規失業保険申請件数の増加は2週連続で、2021年11月中旬
以来8カ月ぶりの高水準となった。    
    米連邦準備理事会(FRB)のタカ派として知られるウォラー理事
とセントルイス地区連銀のブラード総裁は14日、今月の会合で予想さ
れる利上げ幅について、75ベーシスポイント(bp)を支持すると表
明した。
    CMEのフェドウオッチによると、これらの発言が伝わると、金融
市場が織り込む100bp利上げの確率は、発言前の約86%から42
%に急低下した。
    またこの日は、2年/5年債、2年/30年債、5年/10年債、
5年/30年債などイールドカーブの他の部分も同様に逆転したが、F
RB高官のコメント後にその幅は縮小した。
    指標となる10年国債の利回りは午後の取引で4.2
bp上昇し2.948%。2年債の利回りは3.136%で
ほぼ変わらずだった。
                   米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標      16時24分   95*15.50   3.1082%             
 銘柄)                                             
                   前営業日終   96*08.00   3.0680%             
                           値                       
 10年債(指標銘     16時26分   99*09.50   2.9576%             
 柄)                                               
                   前営業日終   99*23.50   2.9060%             
                           値                       
 5年債(指標銘      16時26分  100*27.00   3.0651%            
 柄)                                               
                   前営業日終  101*01.75   3.0190%             
                           値                       
 2年債(指標銘      16時26分   99*24.00   3.1321%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*23.25   3.1440%             
                           値                       
                       清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物9月    139*18.00  140*11.00        
 限                                       
 Tノート先物9月    118*16.00  118*29.50        
 限                                       
    <ドル・スワップ・スプレッド>
                                                                
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   27.75       5.00              
 U.S. 3-year dollar swap spread   6.50        3.00              
 U.S. 5-year dollar swap spread   0.75        1.75              
 U.S. 10-year dollar swap spread  7.50        0.25              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -25.75      -0.75             
                                                                
 
    
 (ーからご覧ください)
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