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UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り2週間超ぶり高水準、米追加利上げ視野

 (表を更新しました)
    [ニューヨーク 11日 ロイター] - 米金融・債券市場では、
米債利回りが2週間超ぶりの高水準に上昇した。物価上昇圧力が弱まり
つつあるにもかかわらず、なお高水準のインフレを抑制するために連邦
準備理事会(FRB)が利上げに踏み切るとの見方が広がっている。
    米労働省が10日に発表した7月の消費者物価指数(CPI、季節
調整済み)は前年同月比8.5%上昇と、伸びは約40年ぶりの伸びと
なった6月の9.1%から鈍化。米労働省が11日発表した7月の卸売
物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)は市場予想に反し前月
より0.5%低下した。
    INGのパドレイク・ガーベイ氏は「インフレが鈍化し経済が減速
したとしてもFRBは利上げする。なぜならインフレ率がなお8%台で
高すぎるからだ」と述べた。
    フェデラル・ファンド(FF)金利先物市場が織り込む、FRBが
9月の会合で0.50%ポイントの利上げを決定する確率は58%、0
.75%ポイントの利上げを決定する確率は42%となっている。
    また、政策金利が現行の2.33%から来年3月までに3.65%
に上昇すると見込まれている。
    シーポート・グローバル・ホールディングスのマネジング・ディレ
クター、トム・ディ・ガロマ氏は、インフレ率は依然として「かなり高
水準」にあるとし、経済が減速すれば利上げが難しくなるため、FRB
は0.75%ポイントの追加利上げを決定するかもしれないと指摘。「
FRBは可能な限り早期に利上げし、景気減速後に利下げできることを
望んでいる」とし、足元のようなイールドカーブ(利回り曲線)の反転
は、かなり広範囲はリセッション(景気後退)が来ない限り発生しない
とした。
    2・10年債の利回り格差はマイナス35ベーシス
ポイント(bp)。前日にはマイナス56bpと長短国債利回りが逆転
する「逆イールド」の幅が2000年以来の水準に拡大した。
    10年債利回りは2.902%と7月22日以来の高
水準を付けた。2年債利回りは2bp上昇の3.229%。
    財務省が実施した210億ドルの新発30年債入札は需要が軟調だ
った。最高落札利回りは3.106%と入札前取引の水準を1bp超上
回った。応札倍率は2.31倍と4月以降で最低だった。
    これを受け、30年債利回りは3.189%と7月2
1日以来の高水準となった。        
                   米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標      17時05分   94*04.00   3.1817%  <US30YT=RR
 銘柄)                                             >
                   前営業日終   96*24.00   3.0420%            
                           値                       
 10年債(指標銘     17時05分   98*25.50   2.8894%  <US10YT=RR
 柄)                                               >
                   前営業日終   99*23.50   2.7810%            
                           値                       
 5年債(指標銘      17時05分   98*28.50   2.9919%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*06.75   2.9220%            
                           値                       
 2年債(指標銘      17時04分   99*18.25   3.2268%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*19.00   3.2140%            
                           値                       
 
                       清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物9月    140*00.00  141*30.00        
 限                                       
 Tノート先物9月    119*03.00  119*24.00        
 限                                       
 
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   29.25       2.25              
 U.S. 3-year dollar swap spread   11.00       1.50              
 U.S. 5-year dollar swap spread   4.00        0.75              
 U.S. 10-year dollar swap spread  5.00        0.50              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -31.50      -0.25             
 
    
 (ーからご覧ください)
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