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米金融・債券市場=短期債利回り上昇、インフレ懸念で

    [ニューヨーク 14日 ロイター] - 米金融・債券市場では、
短期債利回りが上昇した。14日に発表された卸売物価指数および前日
に発表された消費者物価指数を受け、インフレ懸念が持続し、米連邦準
備理事会(FRB)が積極的な金融引き締めを継続するとの見方が強ま
った。
    2年債利回りは2.2ベーシスポイント(bp)上昇の
3.778%。前日には18.5bp上昇していた。
    CMEのフェドウオッチによると、FRBは来週の連邦公開市場委
員会(FOMC)で少なくとも0.75%ポイントの利上げに踏み切る
見通し。フェデラル・ファンド(FF)金利先物市場が織り込む、1.
00%ポイントの利上げ確率は28%となっている。
    SLCマネジメント(ボストン)のマネジング・ディレクター、デ
ック・マラーキー氏は、あらゆる経済指標が持続的な高インフレを示し
ており、「FRBは利上げをより粘り強く、より深く行う必要があり、
おそらくそれはより長くかかるだろう。そのため、リセッション(景気
後退)リスクが高まっている」と述べた。
    米労働省が14日発表した8月の卸売物価指数(PPI、最終需要
向け財・サービス)は前年同月比8.7%上昇した。予想の8.8%上
昇を下回り、伸びは7月の9.8%から鈍化した。前月比では0.1%
低下し、市場予想と一致。7月は0.4%低下しており、2カ月連続で
の低下となった。
    ただ、コメリカ・バンクのチーフエコノミスト、ビル・アダムス氏
は、物価は引き続き急速に上昇しており、2023年もインフレは高止
まりすると指摘。インフレが高止まりすればするほど、FRBはより利
上げを実施し、米経済がリセッションに陥る可能性が高まるとした。
    2・10年債の利回り格差はマイナス37.2bpに
拡大。1週間前はマイナス13.0bpだった。
    10年債利回りは1.5bp低下の3.408%。3
0年債利回りは4.1bp低下の3.467%。
    物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利回り差で期待インフレ
を示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物US5YTIP
=RRが2.684%、10年物が2.471%だった。
    ドル建て5年先5年物インフレスワップは2.46
2%だった。        
                   米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標      15時54分   91*12.00   3.4653%  <US30YT=RR
 銘柄)                                             >
                   前営業日終   90*20.00   3.5080%            
                           値                       
 10年債(指標銘     15時54分   94*15.00   3.4120%  <US10YT=RR
 柄)                                               >
                   前営業日終   94*12.00   3.4230%            
                           値                       
 5年債(指標銘      15時54分   97*26.25   3.6088%            
 柄)                                               
                   前営業日終   97*28.75   3.5910%            
                           値                       
 2年債(指標銘      15時53分   98*31.25   3.7965%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*01.63   3.7560%            
                           値                       
                       清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物9月    132*14.00  132*12.00        
 限                                       
 Tノート先物9月    114*30.50  114*29.50        
 限                                       
 
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   40.00       5.50              
 U.S. 3-year dollar swap spread   16.00       3.25              
 U.S. 5-year dollar swap spread   6.50        2.00              
 U.S. 10-year dollar swap spread  7.00        1.00              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -31.25      1.00              
                                                                
 
    
 (ーからご覧ください)
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