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東京マーケット・サマリー・最終(1日)
2007年8月1日 / 07:23 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(1日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   117.85/90円    ユーロ/円 160.95/99円

 ユーロ/ドル 1.3653/58ドル

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み、

117円後半と3カ月半ぶり円高水準で取引されている。前日の米株安を受けてアジア市

場の株価が軒並み下落したことで、投資家がリスク回避に向けて円キャリートレードを圧

縮し、円に買い戻し圧力が強まるとの見方から円買いが進んだ。円はユーロに対しても上

昇し3カ月ぶり高値を更新。オーストラリアドルやニュージーランドドルに対しても2カ

月ぶり高値をつけた。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 16870.98円(377.91円安)

      16845.54円─17169.20円 出来高 23億2591万株

 東京株式市場で日経平均は大幅続落。ほぼ全面安となり、一時下げ幅は400円を超え

1万6800円半ばまで下落した。終値としては3月16日以来の水準となった。アジア

市場全体に米サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題を起因とす

る信用収縮懸念が強まり後場以降は売り一色の展開。株安を受けたリスク解消により円高

が進み、さらにそれを嫌気して株安が進むなどスパイラル的な影響もあった。

 東証1部の騰落数は、値上がり191銘柄、値下がり1496銘柄、変わらず39銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時10分現在

 無担保コール翌日物金利    0.506%(加重平均レート)

 3カ月物FB463回債

       流通利回り    0.635%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限) 98.990(+0.040)

           安値/高値 98.945─98.995

 1日の短期金融市場で、ユーロ円3カ月金利先物は強含みの展開。日銀の早期利上げに

対する懐疑的な見方が広がるなか、国内株価の急落に支えられ、金先は上値を切り上げた。

短期国債の利回りも低下傾向で、財務省が入札を実施した3カ月物政府短期証券(FB)

は0.6636%(最高利回り)での落札となった後、流通市場では0.655%まで低

下している。無担保コール翌日物は、序盤は一部の外銀勢などが誘導目標(0.50%)

を超える水準でのビッドを維持していたが、終盤にかけてはレートが低下。加重平均レー

トは0.506%だった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)133.50(+0.35)

                    133.12─133.59

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.755%(─0.035)

                     1.790%─1.745%

 10年国債先物中心限月9月限は前日終値に比べて続伸して取引を終えた。前日の米債

高の流れを引き継いで買いが先行。8月利上げに対する警戒感がくすぶる中、2日の10

年利付国債入札に備えてヘッジ(損失回避)や持ち高調整を目的にした売りに押される場

面もあったが、午後に日経平均株価が前日比400円超の下げとなるなど株安に拍車がか

かり、質への逃避に伴う債券買いが先物主導で強まった。10年最長期国債利回り(長期

金利)は一時4.5ベーシス・ポイント低い1.745%に低下し、5月31日以来約2

カ月ぶりの水準を付けた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.0─10bp 銀行債(みずほ)5年 18─19bp

地方債(都債)10年 10.0─11bp 電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、オリックス(8591.T)<0#8591=JFI>の国内普通社債(SB)がワイドニ

ング。スプレッドの気配は、残存期間3年半で29ベーシスポイント(bp)オファーと、

7月31日から4bp程度ワイド化。マーケットでは、米サブプライムローン(信用度の

低い借り手向け住宅ローン)問題に先行き不透明感が強まり、国内でも金融セクターの信

用力に対する警戒感が強まったとみている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)

市場では、CDSの指標となるiTraxxJapanシリーズ7が再び上昇に転じ、

40bpを超えて推移した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(15時半現在の気配)

   2年物 1.14%─1.10%

   3年物 1.29%─1.25%

   4年物 1.43%─1.39% 

   5年物 1.55%─1.51%

   7年物 1.75%─1.71%

  10年物 2.00%─1.96%

 スワップ金利は低下。先物ゾーンに海外勢からとみられる受けが持ち込まれ、同ゾーン

の金利低下に拍車がかかった。金融政策を巡る思惑がくすぶり、短期ゾーンは受け/払い

が交錯する展開だった。

 レポート全文: [JPY/YYS]

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                          [東京 1日 ロイター]

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