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東京マーケット・サマリー・最終(12日)
2007年9月12日 / 07:33 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(12日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   114.05/08円  ユーロ/円 157.93/00円

 ユーロ/ドル 1.3845/50ドル

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅ドル安/円

高が進み、114円前半で取引されている。安倍首相が辞意を表明を受けた円安は限られ

たものにとどまった。その直後に高値圏で強含みの展開が続いていたユーロ/ドルが一時

1.3880ドルまで上昇して史上最高値を更新するなどサブプライムモーゲージ(信用

度の低い借り手向け住宅融資)問題をきっかけとするドル安地合いに変わりはない、との

声が複数出ている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15797.60円(80.07円安)

      15731.32円─16032.26円 出来高 17億3906万株

 東京株式市場で日経平均は反落。安倍首相が辞任を表明したことで政治的不透明感を嫌

気した売りに押された。ただ、相場に明確な方向性が出たわけではなく、景気への不安な

どで手控え気分が強まるなか、目先的な売りで軟化した面が大きいとの声もあった。

 東証1部騰落数は、値上がり639銘柄、値下がり965銘柄、変わらずが114銘

柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 17時37分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.483%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限)    99.185(+0.010)

             安値─高値    99.160─99.190

 無担保コール翌日物の加重平均レートは0.483%と日銀誘導目標(0.50%)を

7営業日連続して下回った。資金余剰感が浮上する中、準備預金の積み進ちょくが順調な

ため、金融機関の資金調達意欲が後退した。もっとも、日銀の金融調節姿勢がきつめだっ

たため、午後にかけて下げ渋る動き。外為決済に絡んで一部

外銀勢が0.49─0.50%付近で調達する場面もあった。ユーロ円3カ月金利先物市

場は、朝方の売り一巡後は切り返す展開。午後には安倍首相の辞意表明を受けて政治的混

乱から日銀の早期利上げが困難になったとの思惑から買いが入った。中心限月08年3月

限は一時前日清算値比1.5ティック高の99.190に上昇した。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.33(+0.23)

                    135.88─136.41

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.505%(─0.025)

                     1.545%─1.505%

 国債先物は反発。中心限月12月限は前日に比べ23銭高い136円33銭で引けた。

朝方は前日の海外市場での金利低下が一服した流れを受け、相場に修正が入る形で先物は

売りが先行。しかし、長期ゾーンには国内勢などの押し目買い意欲が強く、買い戻しを誘

う場面もあった。午後に入ってからは、安倍首相の辞意表明を受けて相場は乱高下した。

先物はいったん上昇に転じた後、株価の急伸で前日比マイナス圏に下落、しかし株価が急

反落したことで再び強含みとなり、反発して引けを迎えた。長期金利は午前の市場で一時

1.545%に上昇したが、午後には前日比2.5ベーシスポイント(bp)低い

1.505%に低下した。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、投資家が新規に募集した国内普通社債(SB)と既発債の入れ替え売

買を行った。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、みずほコーポレー

ト銀行<0#8310=JFI>のドル建て劣後が横ばい。今週に入ってワイドニング圧力が強まって

いた銀行セクターだが、一時的に信用リスクを回避するプロテクションの買い圧力が弱ま

った。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 1.03%─0.99%

   3年物 1.12%─1.08%

   4年物 1.21%─1.17%

   5年物 1.30%─1.26%

   7年物 1.48%─1.44%

  10年物 1.73%─1.69%

 

 スワップ金利は、円債市場の動きに合わせて朝方は上昇して始まったが、株価下落や安

倍首相の辞意表明などを受けて先物が買われると、同ゾーンを中心に金利が低下した。市

場関係者によると、2年は1.25bp、5年は2.25bp、7年が2.5bp、10

年が2.5bp、20年が1.0bp、30年が0.5bp、それぞれ低下した。

 短期ゾーンはLIBORの低下が限定的だったことなどから他の年限に比べて払いが強

い一方、5─7年ゾーンは債券市場で先物が上昇したことで、受けが入った。長いゾーン

に関しては「先物が買われる局面で、欧州系などがスティープニングを作っており、金利

低下幅があまり大きくなかった」(都銀)という。

 イールドカーブは7年ゾーンまでがフラットニング、7年ゾーン超はスティープニング

した。

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                          [東京 12日 ロイター]

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