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東京マーケット・サマリー・最終(13日)
2007年9月13日 / 08:08 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(13日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   114.45/50円  ユーロ/円 159.02/07円

 ユーロ/ドル 1.3899/02ドル

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅ドル高/円

安が進み114円半ば付近で取引されている。市場では、18日開催の米連邦公開市場委

員会(FOMC)や日本の連休を控え、ポジション調整に伴う反対売買が入りやすい展開

となった。夕方にかけては金利先高期待からユーロが対主要通貨で買われ、対ドルではユ

ーロ導入以来の最高値を更新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15821.19円(23.59円高)

      15802.36円─15931.09円 出来高 15億6210万株

 東京株式市場で日経平均は小反発。朝方は安倍晋三首相の辞任表明に対する海外勢の嫌

気売りが懸念されていたほどではなかったとして買い戻しが入ったが、午後はあすのSQ

(特別清算指数)算出を前に様子見気分が強まった。政治や経済への不透明感も強く積極

的な売買は乏しくなっている。TOPIXは銀行株がさえないことなどから続落した。

 東証1部騰落数は、値上がり539銘柄、値下がり1067銘柄、変わらずが111銘

柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 17時30分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.530%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限)    99.190(変わらず)

             安値─高値    99.170─99.195

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.530%と前日(0.483)を上回った。

午後取引開始早々に外銀勢を主な取り手に、一時0.6%台半ばを付ける場面もあった

が、日銀が即日供給オペを通告した後は徐々に落ちつきを取り戻して0.5%前半に低下

した。14日に積み最終を控えて資金の出し手が運用に慎重になる一方、外銀勢が水準を

切り上げて調達した。14日スタート及び18日スタートの翌日物が0.55%付近、1

週間程度が0.56─0.58%付近の出合い。ユーロ円3カ月物金利先物市場は株高/

債券安を受けて上値の重い展開。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.22(─0.11)

                    136.13─136.26

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.525%(+0.020)

                     1.530%─1.515%

 国債先物は反落。中心限月12月限は前日比11銭安の136円22銭で引けた。前

日の買い戻しの流れは一巡し、朝方は米債安や国内株価の上昇を手掛かりに調整売りが先

行した。現物市場では、中長期債を中心に上値が重かった。もっとも、9月中間決算期末

が近づき国内勢の動向が鈍くなっているうえ、来週は米連邦公開市場委員会(FOMC)

や日銀金融政策決定会合、米金融機関の決算発表などの注目イベントが相次ぐため、様子

見となる参加者も多くなっている。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、スプレッドに厚みのある新規発行の国内普通社債(SB)を買い、

残存期間が短く利回りの面で魅力が薄れた既発債を売る入れ替えが目立った。クレジット

・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>がワイドニ

ング。プレミアムは95ベーシスポイント(bp)、96bpで、11日から3bp上昇

した。マーケットでは、貸し倒れリスクを警戒する動きがみられる。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(17時26分現在の気配)

   2年物 1.05%─1.01%

   3年物 1.13%─1.09%

   4年物 1.22%─1.18%

   5年物 1.31%─1.27%

   7年物 1.48%─1.44%

  10年物 1.73%─1.69%

 

 スワップ金利は、債券市場の動きを受け、朝方から中期ゾーンを中心に金利が上昇し

た。市場関係者によると、2年は1.7bp、3年は1.9bp、5年は1.5bp、7

年は1.2bp、10年は1.1bp、20年は0.75bp、30年は0.4bpの金

利上昇となった。イールドカーブの形状は、中短期ゾーンでフラットニングした。もっと

も、債券市場同様に値動きは乏しく「特に債券がこう着感を強めた午後は、スワップの取

引も閑散としていた」(外資系証券)という。

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                          [東京 13日 ロイター]

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