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東京マーケット・サマリー・最終(26日)
2007年9月26日 / 07:39 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(26日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   114.98/03円  ユーロ/円 162.39/46円

 ユーロ/ドル 1.4125/30ドル

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇し115円

付近で取引されている。米国の利下げ以降のドル安の流れは一服し次の材料を待つ展開。

ドル安地合いの継続を見込む声は根強いものの、一段のドル売りを進めるには新たな材

料が必要との見方も多い。ユーロなどが高値圏まで上昇していることから、材料待ちのな

かで目先はドルが買い戻されやすいとの指摘もあった。ただ、ドル/円は9月中間決算期

末に向けたリパトリエーション(資金の本国還流)の動きや輸出企業の売り圧力が強いた

め、上値は限定的とみられている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 16435.74円(34.01円高)

      16388.51円─16457.72円 出来高 17億4993万株

 東京株式市場では日経平均が小幅続伸。前日終値をはさんで狭いレンジ取引が続いた。

新規材料が乏しいため上値が重い一方で、これまで売られてきた銀行株など内需株の出遅

れ修正の動きが続き、日経平均を下支えた。 

 東証1部騰落数は、値上がり1240銘柄、値下がり385銘柄、変わらずが88銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 17時40分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.527%

 3カ月物FB(政府短期証券)474回債

               流通利回り  0.545%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限)    99.120(+0.010)

             安値─高値    99.110─99.125

 短期金融市場では、無担保コール翌日物金利が誘導目標水準を上回って推移した。主な

取り手は外国銀行。9月中間期末を越える末初物の翌日物金利は、1%付近に高止まりし

た。財務省がこの日実施した3カ月物政府短期証券(FB)の入札結果は、最高落札利回

りが0.5696%となり、前回の0.5542%と比べて小幅上昇した。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)134.83(+0.25)

                    134.58─134.89

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.665%(─0.020)

                     1.685%─1.665%

 国債先物は反発。中心限月12月限は、前日比25銭高の134円83銭で引けた。先

物は前日の米債高を受けて買いが先行し、現物長期・超長期の強含みとともに上げ幅を拡

大した。同ゾーンには、月末に向けて生保や年金勢など国内勢の買いが観測されていた。

もっとも、9月中間決算期末や経済指標の発表などを控えているため、買いが一巡した後

は模様眺めの展開となり、午後は小動きが続いた。現物市場では、10年最長期国債利回

り(長期金利)は一時、前日比2.0bp低い1.665%まで低下した。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp

地方債(都債)10年 16.0─17bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>の国内普通社債(SB)が売られたほ

か、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場でもアイフルがワイドニング。

プレミアム気配は25日から20ベーシスポイント(bp)の大幅な上昇となった。マー

ケットでは、信用リスクを回避する動きが一段と活発になった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 1.15%─1.11%

   3年物 1.25%─1.21%

   4年物 1.34%─1.30%

   5年物 1.44%─1.40%

   7年物 1.62%─1.58%

  10年物 1.87%─1.83%

 

 スワップ市場では長期・超長期を中心に金利が低下し、イールドカーブはブルフラット

化した。市場関係者によると、スワップ金利は2年で0.4bp、3年で0.6bp、7

年で1.6bp、10年で2.2bp、20年で2.7bp、30年で3.1bpの低下

となった。円債市場同様に様子見の雰囲気が広がっており、取引は盛り上がりに欠けたと

いう。

 市場では「取引は閑散。あえていえば、2年ゾーン近辺でアセット・スワップがらみの

タイトニングの動きがみられた。このあたりは割高になっているので、2─3年ゾーンで

新規のショート・ポジションの形成もあったのだろう」(外資系証券)との指摘があった。

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                          [東京 26日 ロイター]

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