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東京マーケット・サマリー・最終(27日)
2007年9月27日 / 09:11 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(27日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   115.48/53円  ユーロ/円 163.23/31円

 ユーロ/ドル 1.4138/43ドル

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から横ばいの115

円半ばで堅調に取引されている。国内株価の上昇や外貨建て投信の設定の思惑などによる

円売りが根強く、ドル/円、クロス円ともに底堅く推移した。ユーロ/円は一時163円

後半まで上昇、サブプライムローン(信用度の低い借り手への住宅融資)問題によって急

激な円高が進む前の水準を回復した。ドル売り、円売りの流れのなかで相対的に買われや

すくなっているユーロ/ドルは一時1.4166ドルまで上昇し、ユーロ導入以来の高値

を6営業日連続で更新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 16832.22円(396.48円高)

      16551.94円─16868.94円 出来高 20億8018万株

 東京株式市場では、日経平均が大幅続伸。海外勢が内需株を中心に買い姿勢を強めたこ

とで、日経平均は一時400円を超える上昇となり、終値で1万6800円台を回復した。

市場には、サブプライム問題を受けた混乱が落ち着き始めたことで株価が戻り基調を鮮明

にしたとの見方がある一方で、9月末を意識した海外ヘッジファンドなどのドレッシング

の影響との見方も出ている。

 東証1部騰落数は、値上がり1510銘柄、値下がり169銘柄、変わらずが34銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 17時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)475回債

               流通利回り  0.560%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限)    99.100(―0.015)

             安値─高値    99.085─99.110

 ユーロ円3カ月金利先物は反落。日銀の須田美矢子審議委員が三重県金融経済懇談会で

あいさつし「あまりゆっくりとした金融調節を行うと、経済が過熱するリスクが高まる」

との認識を示したのを受け、下値を探る展開になったのが背景。中心限月となる2008

年3月限は、一時26日清算値に比べ3ティック安の99.085まで下落した。無担保

コール翌日物金利の加重平均レートは0.503%。外国銀行の調達レートが0.56%

付近まで上昇する場面もあったが、次第に誘導目標水準に向かう展開だった。日銀即日オ

ペは見送り。

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<円債市場>  18時06分現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)134.44(─0.39)

                    134.32─134.75

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.720%(+0.055)

                     1.725%─1.680%

 国債先物は反落して引けた。9月中間決算期末や28日の消費者物価指数(CPI)の

発表などのイベントを前に動きづらいなか、須田日銀審議委員が利上げに前向きな姿勢を

示したことや、国内株価の大幅上昇を手掛かりにして売りが優勢になった。中心限月12

月限は一時、前日比50銭以上の下落を見せた。もっとも、須田審議委員の講演、会見内

容は従来のスタンスの踏襲と受け止められており「利上げをまったく意識していなかった

分の反動が出たものの、積極的に早期利上げを織り込んでいく環境でもなく、まだ調整の

範囲内」(国内金融機関)との見方も多かった。現物市場は長期・超長期を中心に軟調で、

10年最長期国債利回り(長期金利)は前日引け値から6bp高い1.725%まで上昇

した。一方、2年利付国債の入札は証券会社の在庫確保の動きを支えに無難な結果となっ

た。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp

地方債(都債)10年 16.0─17bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、取引量は少ないが、東京都<0#0100=JFI>、公営企業金融公庫

<0#0906=JFI>など一部の地方債・政府保証債に押し目買いが入った。クレジット・デフォ

ルト・スワップ(CDS)市場では、急激にワイド化してきたアイフル(8515.T)

<0#8515=JFI>が一転タイトニング。プレミアム気配は26日から50ベーシスポイント

(bp)程度の低下となった。アイフルの株価が堅調に推移したことで、信用リスクを回

避するプロテクションの買い意欲が弱まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 1.18%─1.14%

   3年物 1.28%─1.24%

   4年物 1.38%─1.34%

   5年物 1.47%─1.43%

   7年物 1.65%─1.61%

  10年物 1.91%─1.87%

 

 スワップ金利は上昇。国債先物や10年債が売り物がちになるにつれ、先物/長期ゾー

ンへの払いが強まったのが背景。上昇幅は、2年ゾーン2.75ベーシスポイント、3年

ゾーン3.25bp、5年ゾーン4bp、7年ゾーン4.5bp、10年ゾーン4.25

bp、20年ゾーン3.75bp、30年ゾーン3.5bp。イールドカーブは長期ゾー

ンにかけてスティープニング、長期から超長期ゾーンにかけてはフラットニングする形状

となった。

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                          [東京 27日 ロイター]

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