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東京マーケット・サマリー・最終(6日)
2007年9月6日 / 07:30 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(6日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   115.38/43円  ユーロ/円 157.47/51円

 ユーロ/ドル 1.3645/50ドル

 

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅円安が進み、

115円前半で取引されている。ドルは朝方に1週間ぶりの円高水準となる114円台

に一時下落したが、114円台は最近の取引レンジの下限との見方から、その後は短期筋

を中心にドルの買い戻しが先行した。前日の米株安にもかかわらず、日経平均株価が前日

比プラス圏で取引を終えたことも円売りの手掛かりとなった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 16257.00円(98.55円高)

      15840.05円─16257.00円 出来高 21億0377万株

 東京株式市場では、日経平均が反発。米国株安と一時1ドル=114円台まで円高/ド

ル安に振れたことを受け、先物主導で一時は300円を超える大幅安となったが、その後

はドルの戻りもあって先物が買い戻され、日経平均は急速に値を戻した。新日本製鉄

(5401.T)の業績予想上方修正も相場のムードを明るくし、日経平均は1万6200円台を

回復して高値引けとなった。センチメントが弱い中で先物に振らされる展開で、1日の上

下の値幅が400円を超える荒っぽい値動きとなった。

 東証1部騰落数は、値上がり516銘柄、値下がり1109銘柄、変わらずが91銘

柄。 

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.481%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.620(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限)    99.120(変わらず)

             安値─高値    99.115─99.135

 無担保コール翌日物は、弱含みでの推移が続いた。朝方から一部海外勢の取り意欲が目

立ったが、レートを上げて資金を取り上がる動きにはならず、日銀がオペを見送りとした

こともあって、午前の段階から誘導目標(0.50%)を割り込んだ水準での取引が多か

った。午後には取引の中心レートは一段と低下、加重平均金利は前日とほぼ変わらず、

0.481%となった。ユーロ円3カ月金利先物は底堅く推移した。日銀が早期に利上げ

を実施するのは難しいとの見方が広がっており、金先は売りづらい。ただ、高値警戒感も

あるため、上値を追って買いを進めることには慎重な声も出ている。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)135.68(+0.04)

                    135.49─135.98

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.610%(―0.010)

                     1.620%─1.580%

 国債先物の中心限月9月限は、前日比小幅高の135円68銭で引けた。前日の欧州市

場での金利低下を受けて先物は続伸して始まったが、急激な相場上昇への警戒感が増すな

か追随買いが見られず、徐々に上値が重くなった。前引けにかけては、株価が戻り歩調と

なったタイミングで限月交代を意識した売りも見られ、上昇幅を縮めた。午後には、決算

がらみの売りやあすの8月米雇用統計の発表を前にした利益確定の売りや調整売りが加わ

り、一時は前日比15銭安の135円49銭まで下落。しかし下値での押し目買い意欲は

強く、引けにかけては買い戻しが入り、底堅い展開での引けとなった。需給による動きが

主体だった。現物市場では、中期ゾーンに公的投資家などの国内勢の買いが入ったほか、

長期ゾーンにも銀行勢などの買いが散見され、全般的に利回りは低下した。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、5日に発行条件を決めた大阪市<0#0150=JFI>など地方債に、タイトな

スプレッドを嫌う売りが出た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、

指標となるiTraxxJapanシリーズ7のプレミアムが小幅上昇。株式相場が不安

定なため、信用リスクを回避するプロテクションの買いが見られた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(17時15分現在の気配)

   2年物 1.08%─1.04%

   3年物 1.17%─1.13%

   4年物 1.28%─1.24%

   5年物 1.38%─1.34%

   7年物 1.56%─1.52%

  10年物 1.81%─1.77%

 

 スワップ金利は小幅上昇した。市場関係者によると、2年ゾーンは変わらず、5─7年

にかけて0.5bp上昇し、イールドカーブは先物ゾーンにかけてはベア・スティープ化、

7年以降はベア・フラット化する形で中膨らみの形状となっている。市場関係者による

と、「(スワップは)債券市場につれたが、全般的には小動きだった」(都銀)という。

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                          [東京 6日 ロイター]

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