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東京マーケット・サマリー・最終(2日)
2007年10月2日 / 07:59 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(2日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 115.40/45円   ユーロ/ドル 1.4182/87ドル

 ユーロ/円 163.69/77円

      

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅ドル安/円

高が進み115円前半で取引されている。4日の欧州中央銀行(ECB)理事会や10月

の7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)を控えユーロ高へのけん制発言をきっかけと

して、クロス円を中心に利益確定売りの動きが顕著になった。ユーロ/円や豪ドル/円は

大きく下げ、ドル/円の値動きにも波及した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 17046.78円(200.82円高)

      16986.38円─17072.67円 出来高 20億2857万株

 東京株式市場で日経平均は続伸。前日比200円を超す上昇となり、8月9日以来の

1万7000円大台回復となった。信用収縮懸念の後退や利下げ期待を背景にした米株高

を好感、輸出関連株や出遅れ感が強かった銀行、証券、ノンバンクなど金融株が高い。た

だ大台回復後は、国内材料に乏しいほか、戻り売りも厚く高値圏でのもみあいとなった。

 東証1部騰落数は、値上がり1313銘柄、値下がり337銘柄、変わらず67銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.500%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限)  99.105(─0.010)

             安値─高値   99.100─99.110

 無担保コール翌日物金利は午後に入り弱含み。朝方は外銀勢を主な取り手に0.54%

付近まで上昇したが、調達一巡後は徐々に低下。午後には外銀勢が0.50%付近、国内

勢が0.4%台で調達した。下期に入り、出し手(運用側)から資金が放出され始めてい

ることに加えて「日銀の金融調節姿勢が緩め」(国内金融機関)であることから、資金余

剰感が浮上した。ターム物は1週間程度で外銀勢が0.60%付近で調達した。日銀が午

後に実施した共通担保資金供給(本店)オペ(10月3日─10月17日)の案分落札金

利は0.520%と前日(10月2日─10月12日)に比べて横ばいとなった。「オペ

は税揚げ日の3日スタートとなったため、応札額が3兆円強と膨らんだ」(国内金融機

関)が総じて落ち着いた結果となった。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)134.89(―0.20)

                    134.69─135.02

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.685%

                     1.700%─1.665%

 国債先物は反落して取引を終えた。この日実施された10年利付国債(表面利率1.7

%、22日発行)の入札に絡む調整売りに加え、入札後の海外勢の売り仕掛けが主な理由

とされる。引けにかけては平準買いがみられ、国債先物を買い戻しする動きが強まった。

現物市場では、海外勢を主体に超長期買い/中期売りなどのイールドカーブ上のポジショ

ン繰りが目立った。10年最長期国債利回り(長期金利)が3営業日ぶりに1.7%に上

昇する場面もあった。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp

地方債(都債)10年 16.0─17bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、IHI(7013.T)<0#7013=JFI>の国内普通社債(SB)がワイドニン

グ。スプレッド気配は残存期間3年で1日から2─3ベーシスポイント(bp)拡大し

た。IHIが9月28日に発表した2008年3月期業績見通しの大幅下方修正を引き続

き悪材料視している。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場でもIHIは

ワイドな水準で取引された。マーケットでは、信用リスクを回避するプロテクションの買

いが目立っている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(17時半現在の気配)

   2年物 1.17%─1.13%

   3年物 1.26%─1.22%

   4年物 1.35%─1.31%

   5年物 1.44%─1.40%

   7年物 1.62%─1.58%

  10年物 1.88%─1.84%

 

 スワップ金利は上昇。上昇幅は2年ゾーン1.375ベーシスポイント、3年ゾーン

1.75bp、5年ゾーン2bp、7年ゾーン2.125bp、10年ゾーン2bp、

20年ゾーン2bp、30年ゾーン1.875bpとなり、イールドカーブが中膨らみの

形状となった。中期/先物ゾーンなどを主体に払いが出た。ただ、海外勢からとみられる

中期債売り/超長期債買いなどの入れ替えが観測された現物市場に連動する展開にとどま

ったようだ。

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                          [東京 2日 ロイター]

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