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東京マーケット・サマリー・最終(10日)
2007年9月10日 / 07:11 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(10日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   113.33/38円  ユーロ/円 156.26/34円

 ユーロ/ドル 1.3785/90ドル

 午後5時過ぎのドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点からほぼ変わらず

113円前半で取引されている。予想を下回る8月米雇用統計を受けてドル/円は、7日

海外から週明け東京市場にかけて2円超の円高が進み一時112.60円と8月17日以

来、3週間ぶり円高水準を更新したが、日中の取引では国内勢などの円売りに切り返し

た。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15764.97円(357.19円安)

      15651.83円─15906.52円 出来高 17億6375万株

 東京株式市場で日経平均は大幅続落。8月米雇用統計が4年ぶりの減少となり、米経済

への懸念が台頭したことを背景に米株安と円高が進行。リスク許容度が低下した海外勢を

中心とした売りが出た。一時、下げ幅は前日比450円を超え、1万5650円付近まで

軟化した。

 ただ、午後は週末のSQ(特別清算指数)算出などを控えて様子見気分が強くなり、小

動きとなった。

 東証1部騰落数は、値上がり201銘柄、値下がり1457銘柄、変わらずが63銘

柄。 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 17時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.476%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575(─0.040)

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限)    99.175(+0.045)

             安値─高値    99.160─99.175

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.476%と前週末(0.473%)とほぼ同

水準となった。午後には一部外銀勢が外為決済に絡んで0.49%付近に水準を切り上げ

る動きがあったが、「外銀勢の調達量は少なめ」(国内金融機関)で追随する動きは限ら

れた。資金余剰感が強い中、国内勢は邦銀・地銀とも0.4%台半ばで調達した。ターム

物は1週間物が0.55─0.57%付近、9月期越えとなる3週間程度が0.73─

0.735%付近での出合い。短期国債市場は堅調。新発3カ月物政府短期証券(FB)

の流通利回りは前営業日比4bp低い0.575%に低下した。日銀の年内利上げ観測が

後退する中「翌日物など足元金利の落ちつきで、国内勢などから余剰資金を短国で運用す

るニーズが強まっている」(国内証券)という。

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.22(+0.74)

                    136.05─136.29

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.510%(―0.075)

                     1.525%─1.500%

 国債先物は大幅続伸して引けた。中心限月が12月限に交代した先物は、8月米雇用統

計を受けた米国の利下げ観測と日銀の利上げ困難視で買いが優勢となり、一時は前週末比

81銭高の136円29銭まで上値を伸ばした。午後は高値警戒感によりやや伸び悩む

展開となったが、引けにかけても底堅さを維持し、引け値は136円22銭。

 現物市場では、10年最長期国債利回り(長期金利)が一時、8.5bp低い

1.500%まで低下。昨年3月の量的緩和政策解除以来、最も低い水準をつけた。長期

金利は目先、1.5%割れも視野に入っているという。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、長期金利が急低下(価格は上昇)したことから、政府保証債、地方

債、利付金融債などを対象に利益を確定させる売りが出た。クレジット・デフォルト・

スワップ(CDS)市場では、銀行セクターのワイド化が目立った。ドル建て劣後で、

みずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>、三井住友銀行<0#8412=JFI>が7日から5ベーシス

ポイント(bp)程度ワイドな取引となった。株価が軟調に推移したことから、信用リス

クを回避するプロテクションの買い圧力が強まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(15時50分現在の気配)

   2年物 1.04%─1.00%

   3年物 1.13%─1.09%

   4年物 1.22%─1.18%

   5年物 1.31%─1.27%

   7年物 1.49%─1.45%

  10年物 1.74%─1.70%

 

 スワップ金利は7年中心に低下。8月米雇用統計の下振れで米景気減速懸念が強まった

ことに加えて、4─6月期国内総生産(GDP)の下方修正で日銀の年内利上げ観測が後

退したことを受けて債券先物が急伸。スワップ市場はレシーブ優勢となった。「債券が現

物にまとまった出合いが見られたわけではなかったが、先物主導で上昇したことで、スワ

ップ市場はショートカバーを余儀なくされた格好」(邦銀)という。前週末夕方対比の金

利低下幅は2年が3.5bp程度、3年が4.75bp程度、5年が6.5bp程度、7

年が7.25bp程度、10年が7bp程度、20年が5.625bp程度、30年が

5.25bp程度。

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                          [東京 10日 ロイター]

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