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東京マーケット・サマリー・最終(19日)
2007年9月19日 / 07:15 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(19日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   115.81/86円  ユーロ/円 161.80/90円

 ユーロ/ドル 1.3970/75ドル

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からほぼ変わらずの

115円後半で取引されている。米国の大幅利下げで日米株価が上昇したことを受け、外

為市場ではサブプライムモーゲージ(信用度の低い借り手向け住宅融資)問題をきっかけ

に強まっていたリスク回避の動きが一服するとの見方が広がり、円やスイスフランなどの

低金利通貨が売られる一方、ユーロや豪ドルなど高金利・金利先高期待の強い通貨に買い

が強まった。東京市場では利益確定の円買いも入ったが、株価の上昇が続けば目先的には

円が弱含む流れが続きそうだという。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 16381.54円(579.74円高)

      16038.12円─16386.17円 出来高 17億7597万株

 東京株式市場で日経平均は急反発。2002年3月4日以来、5年半ぶりの大幅上昇と

なった。

 米国の利下げで信用収縮への不安が後退し、米国株が急反発したことを受け、日本株に

も買い安心感が広がった。後場に入り、日銀が現状の金融政策維持を決めたが、株式市場

は織り込み済みとの認識が強く、ほとんど反応しなかった。

 業種別では鉱業や不動産、証券、非鉄金属のほか銀行などにも買い戻しが入り、全面高

となった。東証1部騰落数は、値上がり1626銘柄、値下がり70銘柄、変わらずが

22銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.519%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限)    99.170(─0.015)

             安値─高値    99.165─99.190

 無担保コール翌日物は、0.52─0.53%付近が出合いの中心。午後序盤には一時

0.55─0.56%付近まで取引レートが上昇したが、終盤にかけて取りが一巡すると

誘導目標(0.50%)を割り込んで0.4%後半での出合いが増えた。加重平均レート

は、前日の0.509%から上昇し、0.519%となった。

 ユーロ円3カ月金利先物は下落。米国の利下げを受けた国内株価の急反発を嫌気し、朝

方から上値が重かったが、日銀金融政策決定会合を終えて債券市場が下げ歩調を強めると

金先も期先を中心に売りが進んだ。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)135.62(―0.56)

                    135.46─135.97

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.585%(+0.060)

                     1.600%─1.560%

 国債先物中心限月12月限は大幅反落して取引を終えた。米連邦公開市場委員会(FO

MC)での利下げ決定を受けて日米の株価が上昇したことが弱材料となり、国債先物に売

りがかさんだ。この日の日銀金融政策決定会合での利上げ見送りは、市場の事前予想通

り。ただ、会合後に海外勢からとみられる売り仕掛けが出たのをきっかけに下げ幅を広げ

た。福井俊彦日銀総裁の記者会見内容が伝わった東証夜間取引(イブニングセッション)

では「総じて強気姿勢を崩していない」と受け止められ、売り物がちの相場展開となっ

た。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp

地方債(都債)10年 16.0─17bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>の国内普通社債(SB)が買われたほ

か、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場でも、アイフルのプレミアムが

18日から5─7ベーシスポイント(bp)の大幅な低下となった。マーケットでは、

アイフルの株価が堅調に推移したことで信用収縮に対する不安感が和らいだとみている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(16時20分現在の気配)

   2年物 1.08%─1.04%

   3年物 1.16%─1.12%

   4年物 1.25%─1.21%

   5年物 1.34%─1.30%

   7年物 1.52%─1.48%

  10年物 1.78%─1.74%

 

 スワップ金利は長期・超長期ゾーンを中心に上昇。イールドカーブはベアスティープニ

ングした。市場関係者によると、米連邦準備理事会(FRB)が0.50%の大幅利下げ

に踏み切ったことをきっかけに日米株価が急伸したことで、アセットスワップを外す動き

が出た。「高止まりしている6カ月LIBOR金利が下がるのではないかとの思惑が出て

いる」(邦銀)といい、中短期ゾーンには欧州系を中心に散発的に受け意欲が示された。

 前日夕方対比の金利上昇幅は2年が1.625bp程度、5年が3.125bp程度、

7年が3.875bp程度、10年が4.375bp程度、20年が4.75bp程度。

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                          [東京 19日 ロイター]

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