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東京マーケット・サマリー・最終(20日)
2007年9月20日 / 07:15 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(20日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   115.56/61円  ユーロ/円 162.30/34円

 ユーロ/ドル 1.4040/45ドル

 午後5時過ぎのドル/円JPY=は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からドル安が進み115円半ばで取引されている。ユーロ/ドルEUR=が午後の取引で一時1.4066ドルまで急騰、史上最高値を更新したことをきっかけに、弱含みの続いていたドルはさらに下落し、全面安となった。ドルはカナダドルCAD=に対して30年ぶり安値に接近し、スイスフランCHF=に対しては2年半ぶり、オーストラリアドルAUD=対して1カ月半ぶり、ニュージーランドドルNZD=に対して1カ月ぶり安値を更新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 16413.79円(32.25円高)

      16344.28円─16491.45円 出来高 19億1218万株

 東京株式市場で日経平均は小幅続伸。朝方は前日の米国株続伸を受けて前日終値比で

100円近い上昇で始まったが、その後は米国の利下げというイベント通過で手がかり難

の中、戻り売りに押されて上値が重く小動きの展開となった。

 業種別では鉱業や海運、ゴム、非鉄金属などが上昇した半面、金融、金属製品、証券な

どの下落が目立った。東証1部騰落数は、値上がり653銘柄、値下がり975銘柄、変

わらずが94銘柄。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 17時51分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.515%

 3カ月物FB(政府短期証券)473回債  

               流通利回り  0.555%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限)    99.150(─0.025)

             安値─高値    99.140─99.175

 無担保コール翌日物の加重平均レートは0.515%と日銀誘導目標(0.50%)を3営業日連続して上回った。準備預金残高が高水準で地合いは資金余剰ではあるものの、海外金利の上昇などを意識した外銀勢の調達意欲は強かったため、取引レートは強含みで推移した。また、9月決算期末を挟む取引レートに上昇圧力がかかっている。コール市場で期末を挟む1週間物が0.9%前半を付けた。期末越えの国債買い現先オペの落札利回りも、前回の0.5%半ばから0.680%(案分)に急上昇した。

 財務省が実施した3カ月物政府短期証券(FB)の入札は、業者の在庫確保の動きなどからしっかりとした結果となり、レートは前回から低下した。ユーロ円3カ月金利先物は、上昇しすぎた相場の修正が入りやすく、上値の重い展開だった。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)135.30(―0.32)

                    135.18─135.64

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.625%(+0.040)

                     1.635%─1.595%

 国債先物12月限は前日比32銭安の135円30銭と続落して引けた。イールドカー

ブのスティープ化が進展する中、入札された20年債の消化に対する懸念から調整売りが

出た。チャート上のテクニカル的な水準を下抜けしたことから、CTA(商品投資顧問業

者)など海外勢の売りを巻き込みながら、一時135円18銭と9月5日以来約2週間ぶ

りの水準に下落した。ただ、下値では国内勢から小口の現物買いが入ったことから、引け

にかけ下げ渋った。現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回

り(長期金利)は同4bp高い1.625%で推移。一方2年など中短期ゾーンは「国債

大量償還などで余剰資金を抱える国内勢などからの買いが入りやすい」(国内証券)とし

て底堅さを保った。東証夜間取引では、福井日銀総裁が証券大会で述べたあいさつ内容が伝わったが「前日の会見内容の範囲にとどまった」(都銀)として、反応は限定的だった。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp

地方債(都債)10年 16.0─17bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、長期金利が上昇(価格は低下)したことから、利付金融債、地方債な

どに押し目買いがみられた。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、

アコム(8572.T)<0#8572=JFI>、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>など消費者金融セクターが

軒並みワイド化した。三菱UFJニコス8583.T<0#8583=JFI>の決算見通しが大幅に下方

修正されたことで連想が働き、消費者金融セクターへの業績に対する不安が増した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 1.09%─1.05%

   3年物 1.18%─1.14%

   4年物 1.27%─1.23%

   5年物 1.37%─1.33%

   7年物 1.55%─1.51%

  10年物 1.81%─1.77%

 

スワップ金利が上昇。円債市場が先物や現物長期債に売り圧力が強まったことを受けて、イールドカーブが10年にかけてスティープニングした。「スワップ金利は、午前を中心に債券現物の金利上昇に付いていけなかったが、終盤には追随。現物との利回りスプレッドは大きな変化がなかった」(邦銀)という。また、短いゾーンには、前日同様に海外勢とみられる受け意欲が示された。「マーケットが落ち着いてLIBOR金利が低下するのではないかとの思惑から、これまで払っていた参加者が利益確定と見られる受けにまわっているのではないか」(邦銀)との声があった。前日夕方対比の金利上昇幅は2年が1.375bp程度、3年が1.875bp程度、5年が2.875bp程度、7年が3.5bp程度、10年が3.875bp程度、20年が3.75bp程度、30年が3.375bp程度。

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                          [東京 20日 ロイター]

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