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東京マーケット・サマリー・最終(25日)
2007年10月25日 / 07:13 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(25日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 114.18/23円   ユーロ/ドル 1.4253/58ドル

 ユーロ/円 162.78/84円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらず

114円前半で取引されている。日経平均株価が一時、前日比100円を超す下げになっ

たことなどを受けて、円が底堅い動きとなった。市場では、海外株動向やきょう発表の

9月米新築1戸建て住宅販売などに対する関心が強まっている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 16284.17円(74.22円安)

      16199.02円─16438.57円 出来高 17億4403万株

 東京株式市場で日経平均は続落。前場は買い戻しが先行したが、後場になると円高進行

や中国株安をきっかけとして先物に大口の売りが断続的に入り軟化した。サブプライムロ

ーン(信用度の低い借り手向け住宅融資)問題の広がりが強く懸念されており、銀行セク

ターなどへの売りがきつかった。投信などからも業績のさえない銘柄に売りが出ていると

の観測があった。

 東証1部騰落数は、値上がり431銘柄、値下がり1210銘柄と、変わらずは78銘

柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時45分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.495%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.140(+0.010)

             安値─高値    99.130─99.150

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.495%と2日連続で日銀誘導目標0.5%

を下回った。国債発行日を迎えたが、日銀の緩め感のある金融調節姿勢で金融機関の調達

需要は限定的。午後には、積みを早めに進めたいとする邦銀勢が0.4%台後半で調達す

るなど、弱含みの展開となった。ユーロ円3カ月金利先物市場はしっかり。国内株価の下

落で買いが優勢。中心限月2008年6月限は一時前日清算値に比べて2ティック高の9

9.150と中心限月ベースで9月20日以来約1カ月ぶりの高値に上昇した。ただ「ユ

ーロ円TOBORが高止まりしていることで、積極的に動きづらい」(証券)として上値

追いに慎重ムードも出ていた。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.19(+0.03)

                    136.03―136.26

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.580%(+0.015)

                     1.605%─1.565%

 国債先物は小幅続伸して取引を終えた。米メリルリンチの赤字決算や住宅指標の落ち込

みから、前日の米債券相場が上昇した流れを受け、国債先物は買いが先行して始まった。

この日の20年利付国債入札(表面利率2.2%、30日発行)に絡んだ調整売りが相場

の重しとなり、前日終値を下回る場面もあった。入札自体は無難との評価が多かった。た

だ、国内投資家の動きは鈍かったとの指摘があり、総じて方向感に乏しい展開だった。東

証夜間取引(イブニングセッション)は欧州債の下落を受け軟調。国債先物12月限は

136円01銭で取引終了。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.5─10bp 銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 10.5─11bp 電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、米メリルリンチMER.N<0#1108=JFI>のサムライ債(円建て外債)が

ワイドニング。スプレッドは、残存期間5年で120ベーシスポイント(bp)程度と、

24日から70bp程度ワイドな気配が観測された。メリルリンチが24日に発表した

第3・四半期決算が6年ぶりに赤字となったことを嫌気した。クレジット・デフォルト・

スワップ(CDS)市場では、武富士8564.T<0#8564=JFI>、プロミス8574.T

<0#8574=JFI>など消費者金融セクターがタイト化。信用リスクを回避するプロテクション

の買い意欲が弱まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 1.04%─1.00%

   3年物 1.12%─1.08%

   4年物 1.21%─1.17%

   5年物 1.31%─1.27%

   7年物 1.50%─1.46%

  10年物 1.78%─1.74%

 スワップ金利は先物ゾーンにかけて低下。長期/超長期ゾーンの金利は上昇し、イール

ドカーブの形状は長期ゾーン以降がスティープニングする形状となった。金利の変動幅は

2年ゾーンが1.375bp、3年ゾーンが1.375bp、5年ゾーンが1bp、7

年ゾーンが0.75bpの低下。一方、10年ゾーンは0.125bp、20年ゾーンは

1.875bp、30年ゾーンは2.5bpとそれぞれ上昇した。手掛かり材料に乏しく

盛り上がりに欠いた相場展開だったようだ。

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                          [東京 25日 ロイター]

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