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東京マーケット・サマリー・最終(26日)
2007年11月26日 / 07:46 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(26日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 108.35/40円   ユーロ/ドル 1.4858/63ドル

 ユーロ/円 161.06/10円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ同水準の108円前半

で取引されている。朝方は材料難で株価にらみのショートカバーが目立ったが、正午近く

に中国政府系ファンドが日本株投資に意欲を示したとの報道を手掛かりとして、ドル/円

を中心に動意づいた。その後はもみあいとなったが、夕方にかけての取引ではドル売りが

進んでいる。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15135.21円(246.44円高)

      14912.83円─15295.21円 出来高 21億5688万株

 東京株式市場では、日経平均が大幅続伸。終値で1万5000円台を回復し、上げ幅は

一時400円を超えた。23日の米国株高を受けて銀行株を中心に買い戻しが先行。その

後、一部で中国の政府系ファンドが日本株に投資すると伝えられたことをきっかけに期待

感から先物への買いが強まり、日経平均を一段と押し上げた。

 東証1部騰落数は値上がり1282銘柄、値下がり354銘柄、変わらずは85銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.500%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.550%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)  99.155(─0.010)

             安値─高値   99.145─99.170

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.500%と前週末加重平均(0.499%)

に比べてほぼ横ばい。国債発行による資金不足日に加えて月末接近が意識されたが、日銀

の緩め感のある金融調節で、金利上昇は限定的。「0.50%では、積みを進めたいとす

る大手行の調達需要がしっかりと示されていた」(国内金融機関)という。ターム取引で

は、月末越えとなる1週間物が外銀勢を主な取り手に0.58%付近と前週末(0.56

%付近)に比べて強含みの動き。日銀が午後に実施した月末越えとなる共通担保資金供給

(本店)オペ(11月27日─12月10日)の平均落札金利は0.554%と前回

(22日)の0.541%に比べて小幅上昇した。ユーロ円3カ月金利先物市場は下落。

株高/債券安を受けて売りが優勢となった。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.79(─0.51)

                    136.61─137.30

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.480%(+0.065)

                     1.490%─1.420%

 国債先物は大幅反落して取引を終えた。先物は朝方から株高の影響で上値が重かったが

午後に入っての株価の急騰や、午前の国債買い切りオペが予想外の需給の悪さを示した

ことを手掛かりに売りが加速。中心限月12月限は一時、前週末比69銭安の136円

61銭まで下落した。引けにかけては、一時は400円高まで上昇した株価が上げ幅を縮

小したことなどから、先物は136円79銭で引けた。現物市場でも利回りの低下に達成

感が広がったことで金利は反発、長期金利は一時前週末比7.5bp高い1.490%に、

その他の年限の利回りも軒並み同5bp程度ずつ上昇した。東証夜間取引(イブニングセ

ッション)で国債先物は一時136円61銭と日中安値と同水準まで下げた。欧州市場で

の株高/債券安を受けて売りが優勢となった。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 12.0─13bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 13.0─14bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、三菱東京UFJ銀行<0#8315=JFI>の劣後債に売りが出た。26日の東

京株式市場で銀行株が堅調に推移したが材料視されず、米サブプライムローン(信用度の

低い借り手向け住宅ローン)の長期化を警戒する銀行債への売りが続いている。

 一方、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ8がタイトニング。プレミアムが22日に大幅な上昇と

なった反動との見方が多い。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時15分現在の気配)

   2年物 1.04%─1.00%

   3年物 1.13%─1.09%

   4年物 1.21%─1.17%

   5年物 1.30%─1.26%

   7年物 1.47%─1.43%

  10年物 1.72%─1.68%

 スワップ金利は上昇。債券市場で先物ゾーンから長期ゾーンにかけて金利が上昇したの

に伴い、スワップ市場でも「欧州勢の7─10年の払いや、7─10年のスワップの買い

などが目立っていた」(都銀)という。イールドカーブの形状は、7─10年を中心にス

ティープ化した。市場では「月末の年限長期化の買い需要への期待感が高まりすぎていた

こともあり、株高をきっかけに大きな調整が入った。長期化の買いはあることはあるので

ここからさらにスティープ化するとは考えづらいが、来週に10年利付国債入札を控えて

いるので長期ゾーンの上値は重そうだ」(同)との声が聞かれた。

 スワップ金利の各年限の上昇幅は、2年が1.5bp、3年が2.5bp、5年が

4.0bp、7年が4.75bp、10年が4.75bp、20年が4.25bp、30

年が4.0bp。

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                          [東京 26日 ロイター]

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