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東京マーケット・サマリー・最終(27日)
2007年11月27日 / 07:16 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(27日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 108.06/11円   ユーロ/ドル 1.4855/60ドル

 ユーロ/円 160.52/60円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から大幅高の108円前半で

取引されている。朝方、2年半ぶり円高水準を更新した後、アブダビ政府による米金融大

手のシティグループ(C.N)への資本参加発表を受け、一転して円売り優勢となった。その後

はサブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅融資)問題がくすぶっていることが

再認識されて円が買い戻されるなど、方向感が定まらず、大きな値動きに振り回される展

開だった。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15222.85円(87.64円高)

      14801.87円─15312.55円 出来高 23億3978万株

 東京株式市場では、日経平均が続伸。1万5200円台に上昇した。サブプライム懸念

を背景とした米国株安と1ドル=107円台の円高/ドル安を受けて、前場は急落。日経

平均は300円を超える下げとなった。しかし、アブダビ投資庁(ADIA)が米シティ

グループ(C.N)に資本参加することが明らかになりサブプライム問題への不安が和らいだ

ことから、先物にショートカバーが入って日経平均は急速に切り返した。一時は

1万5300円台まで上昇し、1日の上下値幅が500円を超える乱高下となった。

 東証1部騰落数は値上がり1084銘柄、値下がり537銘柄、変わらずは98銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 18時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.496%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.555%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)  99.160(+0.005)

             安値─高値   99.155─99.180

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.496%と前日(0.500%)とほぼ同水

準。前日の国債発行要因がはく落したものの、0.50%付近では、準備預金の積みを進

めたいとする邦銀勢の調達意欲が示された。月末越えとなる1週間物は外銀勢を主な取り

手に0.58─0.60%と前日に比べて強含み。11月30日スタートのレポGC翌日

物は0.59%程度と前日(0.54─0.55%)に比べて上昇した。「資金調達ニー

ズがあるが、月末越えの日銀オペ待ちの雰囲気で、様子見ムードも強い」(外資系証券)

という。ユーロ円3カ月金利先物市場はもみあい。アブダビ投資庁による米シティへの資

本参加の報道をきっかけにした株価の急伸で売られる場面もあったが、「アジア市場だけ

ではなく、欧米市場の動きを見極めたい」(国内証券)として下値は限定的だった。

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.89(+0.10)

                    136.57─137.40

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.490%(+0.010)

                     1.505%─1.420%

 

 国債先物は反発して引けた。午前の市場は、前日の米債高を好感して買い戻しが先行し

中心限月12月限は前日比61銭高の137円40銭まで急上昇、底堅いまま前引けを迎

えた。しかしその後、アブダビ投資庁による米シティへの資本参入が伝わり、株高/円安

の地合いとなると後場は一転して売りが加速。先物は一時、136円57銭まで下げ幅を

広げた。「(米シティの発表が)足元の株安、円高、債券高というリスク回避の相場の根

源となる、米クレジット市場の混乱の解決の糸口のひとつになるのではないか、という期

待感が出た」(外資系証券)ことが、高値警戒感の強まっていた相場にとって売りのきっ

かけになった。

 現物市場では、午前の相場上昇の過程で長期金利が一時1.420%に低下、5年利付

国債利回りは一時、約1年9カ月ぶりに1.0%を割り込んだ。来週には10年債入札を

控え一段の金利低下に慎重な声が増え様子見となった後、後場には長期金利が一時

1.505%と約2週間ぶりの水準まで反発した。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 12.0─13bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)

<0#0905=JFI>など政府保証債、東京都<0#0100=JFI>など地方債に売りが出た。投資家は、

タイトなスプレッドを嫌い売っている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)

市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8がタイトニング。アブダビ投資

庁(ADIA)による米金融大手シティグループ(C.N)への資本参加のニュースが伝わり

日経平均.N225が切り返すと、プロテクションの買いの勢いは急速に弱まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時15分現在の気配)

   2年物 1.04%─1.00%

   3年物 1.12%─1.08%

   4年物 1.20%─1.16%

   5年物 1.29%─1.25%

   7年物 1.46%─1.42%

  10年物 1.73%─1.69%

 スワップ市場では長期・超長期を中心に金利が上昇した。市場関係者によると、10年

以降のゾーンに払いが目立ち、イールドカーブの形状は同ゾーン以降でスティープニング

した。債券相場が乱高下し、短期的な売り買いも多かったという。

 各年限の変動幅は、2年が0.25bp、3年、4年が0.5bp、7年が0.25b

pの低下、10年が0.025bp、20年が1.75bp、30年が2.15bpの上

昇となり「日中に重かった長期・超長期には、夜間取引でも売りが出ている」(都銀)と

指摘されている。

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                          [東京 27日 ロイター]

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