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東京マーケット・サマリー・最終(2日)
2007年11月2日 / 07:01 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(2日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 114.45/50円   ユーロ/ドル 1.4468/70ドル

 ユーロ/円 165.67/75円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からほぼ変わらず、

114円半ばで取引されている。午前は実需筋や国内投資家のドル買い/円売りでドル/

円はじり高となったものの、株価が下げ歩調を強めたことなどから再び上値が重くなっ

た。米国の10月雇用統計の結果発表を控えているうえ、株安に連動したリスク縮小の動

きも根強く、外為市場は全般的に神経質な値動きが続いた。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 16517.48円(352.92円安)

      16484.54円─16654.73円 出来高 20億8331万株

 東京株式市場で日経平均は急反落。前日終値比で300円を超す大幅な下落で大引け

た。

 前日の米株急反落や為替が円高に振れたことを嫌気して、寄り付きから前日終値比で

200円を超す大幅下落となった。午後は今晩の米雇用統計を控えて様子見ムードが強ま

り安値もみあいの展開となる中、徐々に下げ幅を拡大した。

 米国でサブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題への懸念が再浮

上し、前日の米国市場での金融株売りが国内にも波及して、銀行や証券株の下落が目立っ

た。自動車やハイテク株もさえない。一方、鉱業と電気・ガスは上昇した。

 東証1部の売買代金は3兆0444億円だった。東証1部騰落数は、値上がり239

銘柄、値下がり1423銘柄、変わらずは57銘柄。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時30分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.508%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.580%(―0.010)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)  99.135(+0.030)

             安値─高値   99.135─99.155

 無担保コール翌日物金利は小じっかりで推移した。誘導目標付近で積みを進めたい邦銀

勢の調達意欲が示されたのが背景。加重平均レートは0.508%だった。米債券相場の

急反発により、ユーロ円3カ月金利先物は急伸。中心限月となる2008年6月限が、一

時9月19日以来ほぼ1カ月半ぶりの水準まで買われる場面があった。米連邦準備理事会

(FRB)は1日、ニューヨーク連銀を通じて計410億ドルの資金を短期金融市場に供

給したが、この日の東京市場での波乱要因にはならなかった。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.09(+0.87)

                    135.77─136.15

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.585%(─0.080)

                     1.615%─1.580%

 国債先物12月限は前日比87銭高の136円09銭と大幅反発して引けた。サブプラ

イムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題の深刻化で、米金融機関に対する

信用問題が再浮上。日経平均株価が350円を超す値下がりとなったことを受けて買い圧

力が強まった。先物12月限は海外勢による株先売りとの裁定取引を巻き込みながら騰勢

を強め、一時136円15銭に上昇した。現物市場では午後に入り年金勢などのパッシブ

系投資家の買いが長期・超長期ゾーンに入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は

一時同8.5bp低い1.580%と10月26日以来約1週間ぶりの水準に低下。午後

3時25分現在1.585%で推移している。イールドカーブは朝方のスティープ化から

一転してフラット化した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.5─10bp 銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 10.5─11bp 電力債(東電)10年 17─18bp

 一般債市場では、金利が大幅に低下(価格は上昇)したことから、政府保証債、地方

債、利付金融債などに利益を確定させる売りがみられた。クレジット・デフォルト・スワ

ップ(CDS)市場では、りそな銀行<0#8319=JFI>など銀行セクターがワイドニング。信

用リスクを回避するプロテクションの買いが優勢となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(18時00分現在の気配)

   2年物 1.03%─0.99%

   3年物 1.11%─1.07%

   4年物 1.20%─1.16%

   5年物 1.30%─1.26%

   7年物 1.49%─1.45%

  10年物 1.78%─1.74%

 スワップ金利は急低下。サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問

題の深刻化で米系金融機関の信用問題が再燃したことを手掛かりに国債先物が急伸したこ

とが影響した。午前は債券市場で先物や5年に買い戻しが強まったことで「中期などに損

失覚悟とみられる受け」(邦銀)が入り、イールドカーブはスティープ化。午後に入る

と、年金勢などの現物買いが超長期ゾーンなどに入ったことから一転してフラット化した。

結局カーブは7年中心に低下した。前日夕方対比の金利低下幅は2年が4.5ベーシス・

ポイント(bp)程度、3年が6.25bp程度、5年が8bp程度、7年が8.75b

p程度、10年が8bp程度、20年が7.25bp程度、30年が7bp程度。

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                          [東京 2日 ロイター]

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