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東京マーケット・サマリー・最終(5日)
2007年12月5日 / 07:21 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(5日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 110.52/55円   ユーロ/ドル 1.4735/40ドル

 ユーロ/円 162.85/91円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から円安が進み110円半ば

で取引されている。経営の悪化している英住宅金融大手ノーザン・ロックNRK.Lが国有

化される可能性があるとの英紙報道を手掛かりに、GLOBEX(米時間外金融先物取引)

の米株先物や日経平均株価がプラス圏へ反発したことを受けて、円売りが進んだ。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15608.88円(128.69円高)

      15365.39円─15621.54円 出来高 20億6665万株

 東京株式市場で日経平均は3日ぶり反発。午後に英ノーザン・ロックNRK.Lが国有化

される可能性があるとの一部報道を受けて円安が進行。アジア株が上伸したこともあり、

短期筋がショートポジションを巻き戻した。ただクレジット問題や日米景気への不安が消

えたわけではなく買い戻しも限定的だった。

 東証1部騰落数は値上がり1031銘柄、値下がり597銘柄、変わらずは103銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)487回債

               流通利回り  0.545%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.170(─0.010)

             安値─高値    99.165─99.185

 無担保コール翌日物は、月末や税揚げ日を通過したことで落ち着きを取り戻した。朝方

は0.50─0.51%付近の取引から始まり、午後終盤にかけては0.4%後半までレ

ートが下がった。

 財務省が入札を行った3カ月物FBは、落札利回りが前回債から一段と低下し

0.5390%(最高)となった。金融機関が抱える余剰資金の逃避先として根強い需要

に支えられた。

 ユーロ円金先は上値が重い。英ノーザン・ロックの国有化に関する報道などを手掛かり

に債券安が進み、金先にも売りが出た。

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.17(─0.48)

                    137.16─137.73

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.490%(+0.050)

                     1.490%─1.430%

 国債先物中心限月12月限は前日比48銭安の137円17銭と大幅反落して引けた。

サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題に関連して、英住宅金融

大手ノーザン・ロックNRK.Lが国有化される可能性があるとの一部報道に加えて、借り

手の救済など抜本的な対策が打ち出されるとの観測から、年末にかけての信用収縮懸念が

やや和らいだとして、海外勢からの売りを巻き込みながら下げ幅を拡大した。現物市場は

軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前日比5ベーシス・ポイント(bp)

高い1.490%に上昇。10年ゾーンには国内勢から利益確定売りのほか、6日の

10年物価連動国債入札に備えたヘッジ(損失回避)を目的にした売りが出た。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、金利が上昇(価格は低下)したことから地方債などに押し目買いが入

った。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、武富士8564.T

<0#8564=JFI>のプレミアムが低下した。スタンダード&プアーズ(S&P)が11月29

日に武富士の格付けを引き下げて以降、一方的にワイド化してきたが、5日は反動から

タイト化した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 1.02%─0.98%

   3年物 1.09%─1.05%

   4年物 1.17%─1.13%

   5年物 1.25%─1.21%

   7年物 1.43%─1.39%

  10年物 1.69%─1.65%

 スワップ金利は上昇。英住宅金融大手ノーザン・ロックNRK.Lが国有化される可能性

があるとの一部報道を受けて、サブプライムローン問題を発端にした年末にかけての信用

不安が緩和されるとの観測で国債先物が急落。スワップ市場では長期ゾーンを中心に払い

優勢の展開となった。一方、1─2年の短期ゾーンは海外勢主体の受けが優勢。「サブプ

ライム問題による欧米金融機関の信用不安は年明けには落ち着くとの思惑があるのではな

いか」(邦銀)という。前日夕方対比の金利上昇幅は2年が1.625ベーシス・ポイン

ト(bp)程度、3年が2.125bp程度、5年が3.5bp程度、7年が4.25b

p程度、10年が4.25bp程度、20年が3.75bp程度。イールドカーブは7年

にかけてスティープニング、10年超でフラットニングした。

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                           [東京 5日 ロイター]

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