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東京マーケット・サマリー・最終(5日)
2007年11月5日 / 09:50 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(5日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 114.30/35円   ユーロ/ドル 1.4488/93ドル

 ユーロ/円 165.62/68円

 午後5時過ぎのドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み、

114円前半で取引されている。日経平均株価などのアジア株が下落、欧米株の下落見通

しが夕方にかけて強まったことを受け、外為市場では株安が投資家のリスク回避の動きに

つながり、円キャリートレードが圧縮されるとの見方から円が底堅い動きとなった。ドル

は一時114.25円まで下落し、10月29日以来の円高水準をつけた。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 16268.92円(248.56円安)

      16211.79円─16458.14円 出来高 20億0556万株

 東京株式市場では日経平均が大幅続落。終値ベースで1万6200円台に下落し、

10月25日につけた直近安値(1万6284円17銭)を割り込んだ。政治情勢の不

透明感やアジア株の下落を受けて先物主導で売りが加速した。

 東証1部騰落数は、値上がり270銘柄、値下がり1376銘柄、変わらずは67銘

柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時40分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.508%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ───

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)     99.150(+0.010)

             安値─高値     99.140─99.150

 5日の無担保コール翌日物取引で、加重平均レートは2日と同水準の0.508%とな

った。大手銀行を含め邦銀勢を中心に着実に準備預金の積みを進めようとする動きからレ

ートは底堅く推移したものの、取り上がる気配は見られず、落ち着いた展開が続いた。資

金運用ニーズが高いため、ターム物金利も低位で安定。一方、日銀の実施した共通担保資

金供給オペは徐々に利回りは低下しているものの、レポ市場やコール市場のターム物取引

で資金を取りきれなかった向きからの応札が入った。

 ユーロ円3カ月金利先物は、債券の動きに合わせてしっかり。日銀の早期利上げ観測が

一段と後退するなか金先は高値圏での推移を続けているが、日銀の政策見通しに不透明感

が強いため、動きづらい地合い。

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)135.96(─0.13)

                    135.93─136.32

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.580%(─0.005)

                     1.580%─1.565%

 国債先物中心限月12月限は前週末比13銭安の135円96銭で引けた。朝方は米債

高や株安を手掛かりに買いが先行したものの、相場水準が量的緩和解除後の高値

(136円41銭)に接近する中、現物中期ゾーンに国内勢から戻り売りが出たことを受

けて下げに転じた。現物市場は長期・超長期ゾーンが堅調で、イールドカーブがフラット

化。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2bp低い1.565%と10月25

日以来の水準に低下する場面もあった。午後3時20分現在、同1ベーシスポイント(b

p)低い1.575%で推移している。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.5─10bp 銀行債(みずほ)5年 19─20bp

地方債(都債)10年 10.5─11bp 電力債(東電)10年 17─18bp

 一般債市場では、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>など電力債に売りが出た。複数の電力

会社が6日、新規の電力債を起債する予定にあることから、投資家はポートフォリオで既

発債と新発債を入れ替える考えにある。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市

場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8のプレミアムが上昇。マーケット

では、米シティグループ(C.N)<0#1226=JFI>が4日、米サブプライムモーゲージ(信用度

の低い借り手向け住宅ローン)に関連し追加評価損を計上する見通しを示したことへの警

戒感が強まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 1.17%─1.13%

   3年物 1.26%─1.22%

   4年物 1.35%─1.31%

   5年物 1.44%─1.40%

   7年物 1.63%─1.59%

  10年物 1.88%─1.84%

 スワップ市場は閑散とした取引。週初で様子見ムードが広がる中、債券現物が主導する

形で5年を中心に中長期ゾーンが金利上昇。同ゾーンは前週末の金利急低下の反動が出て

「債券に戻り売りが出やすかった」(邦銀)という。イールドカーブは5年にかけスティ

ープ化、5年超でフラット化した。前日夕方対比の変動幅は2年が0.25ベーシスポイ

ント(bp)程度の上昇、5年が1.375bp程度の上昇、7年が1.125bp程度

の上昇、10年が0.375bp程度の上昇、20年が0.375bp程度の低下、

30年が0.875bp程度の低下。

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                          [東京 5日 ロイター]

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