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東京マーケット・サマリー・最終(6日)
2007年12月6日 / 07:38 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(6日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 110.92/97円   ユーロ/ドル 1.4575/80ドル

 ユーロ/円 161.70/75円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ変わらず110円後半

で取引されている。前日海外市場の流れを引き継ぎ、利下げ観測の強まっている英ポンド

GBP=D3や、利上げ見通しに陰りの出てきたユーロが売られ、ドルが買い戻される動きが

続いた。夕方の取引で英ポンド/ドルは2カ月ぶり安値を更新。ユーロ/ドルも3週間ぶ

り安値をつけた。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15874.08円(265.20円高)

      15740.94円─15898.26円 出来高 19億0378万株

 東京株式市場で日経平均は大幅続伸。サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住

宅融資)問題解決への期待が高まり市場のセンチメントがいったん改善している。堅調な

米経済指標を好感した米株高と円安進行も背景に買いが優勢な展開となった。銀行株やノ

ンバンク、証券など金融セクターが信用不安の後退により高い。円安を背景にハイテク株

も買われた。

 東証1部騰落数は値上がり1069銘柄、値下がり506銘柄、変わらずは143銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.499%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.550%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.170(変わらず)

             安値─高値    99.165─99.175

 無担保コール翌日物は、0.50%近辺を中心に底堅い推移。予想より多めの積み上調

節となる見込みだが、午後もレートは下がらず、夕方にかけて大手邦銀が0.48%付近

までビッドを引き下げる程度にとどまった。レポ市場のGC取引では、国債発行などが重

なる10日を挟む翌日物金利が0.53─0.54%付近にやや強含みとなっている。

 年末越えのコール取引では引き続きレートのかい離が大きく出合いづらい状況だが、日

銀のオペの効果もあり取引レートが若干、低下傾向となっている。ただ、年末が近づけば

再び波乱含みの展開を予想する声は多く、警戒感は保たれている。

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.45(─0.72)

                    136.43─137.08

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.555%(+0.065)

                     1.560%─1.515%

 国債先物中心限月12月限は前日比72銭安の136円45銭と大幅続落。前日の米債

安に加えて、日経平均株価の上昇を嫌気した。海外勢による株先買い/債先売りの裁定取

引のほか、現物長期ゾーンなどに高値で買った国内勢の売りが出たことで下げ幅を拡大。

一時136円43銭と11月8日以来約1カ月ぶりの水準に下落した。現物市場は中長期

ゾーンを中心に軟調。10年ゾーンには、物価連動国債入札が低調な結果となったことで

損失回避の売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同6.5ベーシス・

ポイント(bp)高い1.555%と11月7日以来約1カ月ぶりの水準、5年利付国債

利回りは同6.5bp高い1.070%と11月27日以来の水準にそれぞれ上昇した。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、三菱東京UFJ銀行<0#8315=JFI>の国内普通社債(SB)にスプレッ

ドの厚みを評価した買いが入った。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で

は、JT(2914.T)<0#2914=JFI>のプレミアムが大幅に上昇した。複数の市場筋によると、

投資家は英ギャラハーなどの買収によって財務内容が悪化することへの警戒感をさらに

強めている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時半現在の気配)

   2年物 1.02%─0.99%

   3年物 1.11%─1.07%

   4年物 1.20%─1.16%

   5年物 1.30%─1.26%

   7年物 1.48%─1.44%

  10年物 1.75%─1.71%

 スワップ金利は上昇。国債先物が米債安や株高を嫌気して急落したことを受けて、7年

ゾーンを中心に上昇した。「急ピッチに下げた国債先物の動きにひきずられる形で、スワ

ップ独自のフローは見られなかった」(邦銀)という。前日夕方対比の金利上昇幅は2年

が1.125ベーシス・ポイント(bp)、3年が3.125bp程度、5年が5.5b

p程度、7年が6.375bp程度、10年が6.25bp程度、20年が5.875b

p程度、30年が5.625bp程度。イールドカーブは7年にかけてスティープニング、

10年超にかけてフラットニングした。

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                           [東京 6日 ロイター]

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