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東京マーケット・サマリー・最終(13日)
2007年12月13日 / 06:54 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(13日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 111.51/54円   ユーロ/ドル 1.4727/32ドル

 ユーロ/円 164.16/20円

 

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から下落、111円半ばで取

引されている。米連邦準備理事会(FRB)など中銀5行の協調流動性対策を手掛かりに

投資家のリスク回避姿勢が緩和するとの見方から、前日海外市場で円売りの地合いとな

った。その後の東京市場では、そうした対応策の効果を限定的とする見方が広がり、株弱

含みを背景に円が再び買われる展開となった。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15536.52円(395.74円安)

      15532.53円─15833.10円 出来高 21億6201万株

 東京株式市場で日経平均は大幅続落となった。あすのSQ(特別清算指数)算出や日銀

短観を前に終始手控え感が強い中、ポジション調整などの売りに押されて下落幅が徐々に

拡大。一時前日比で400円近くまで下げた。

 

 ほぼ全面安の展開で、特に銀行株の下げが目立ち、株式市場全体の圧迫要因にもなっ

た。大手銀行株は午後、一段安。サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ロー

ン)対策基金への融資など、今後の負担増が懸念されたという。

 その他、証券や保険、その他金融など金融全般がさえない。不動産も売られた。鉱業は

上昇した。東証1部騰落数は値上がり131銘柄、値下がり1544銘柄、変わらずは

51銘柄。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.492%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.560%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.230(+0.045)

             安値─高値    99.180─99.245

 短期金融市場で無担保コール翌日物金利はおおむね誘導目標に沿って推移した。サブプ

ライム(信用力の低い借り手向け融資)問題の深刻化を受け、米欧などの5主要中央銀行

が資金供給対策を発表。これにより、外国銀行の調達意欲が緩む場面もあった。

 ユーロ円3カ月金利先物は急上昇。欧米の中央銀行の資金供給により、LIBOR、

TIBORが低下すれば金先に買い余地が広がる、との期待感が支えになった。中心限月

2008年6月限は一時、3月以来の高値となる99.245をつけた。

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)136.74(+0.09)

                    136.43─136.82

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.510%(変わらず)

                     1.525%─1.505%

 国債先物中心限月3月限は前日比9銭高の136円74銭と続伸して引けた。欧米中銀

による流動性供給策の実効性に懐疑的な見方が浮上する中、日経平均株価が下げ幅を拡大

したことを受けて買い戻しが優勢となった。現物市場は軟調。欧米の信用収縮懸念が緩和

されたとの思惑からアセットスワップの外しが出た。10年最長期国債利回り(長期金

利)は一時前日比1.5ベーシス・ポイント(bp)高い1.525%に上昇した。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、IHI(7013.T)<0#7013=JFI>国内普通社債(SB)のスプレッドが大

幅に拡大した。残存期間2年超で100ベーシスポイント(bp)で取引され、12日か

ら60bp程度ワイドニング。業績の悪化や決算に対する不信感が高まったことで、複数

の投資家がIHIのSBを運用対象からはずした。クレジット・デフォルト・スワップ

(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8がタイトニング。

米連邦準備理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)など世界の中央銀行が12日に発

表した信用収縮の緩和に向け打ち出した緊急流動性供給の協調策をポジティブな材料とし

て受けとめた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時15現在の気配)

   2年物 0.98%─0.94%

   3年物 1.05%─1.01%

   4年物 1.13%─1.09%

   5年物 1.23%─1.19%

   7年物 1.41%─1.37%

  10年物 1.69%─1.65%

 スワップ金利は低下。欧米中銀の緊急流動性供給策を受けて年末にかけ金融機関の資金

繰り懸念が後退。高止まりしていたLIBORが低下するとの思惑から中短期ゾーンを中

心に国内・海外を問わず幅広い主体からレシーブ優勢となった。長いゾーンもアセットス

ワップ(現物・買い/スワップ・払い)の外しとみられるレシーブが目立つ展開。「国債

先物は上昇したが、それ以上にレシーブが強かった」(邦銀)という。前日夕方対比の金

利低下幅は2年が4.25ベーシス・ポイント(bp)程度、3年が3.625bp程

度、5年が2.875bp程度、7年が2.375bp程度、10年が1.75bp程

度、20年が0.25bp程度。イールドカーブはブルスティープニングした。

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                           [東京 13日 ロイター]

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