December 14, 2007 / 5:04 AM / 11 years ago

通貨オプション市場・14日=ボラ横ばい、不確定要因で動きにくい

【13時55分現在・ドル/円・ボラティリティの気配値】

 スポット

 ウイーク 11.00% ─ 12.50%

 1カ月  10.00% ─ 10.40%

2カ月  10.00% ─ 10.35%

 3カ月   9.85% ─ 10.15%

 6カ月   9.25% ─  9.50%

 1年    8.90% ─  9.15%

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 [東京 14日 ロイター] 通貨オプション市場で、ドル/円の予想変動率(インプ

ライド・ボラティリティ)は、横ばいとなっている。米連邦準備理事会(FRB)など中

銀5行による協調流動性対策の効果など不確定要因から、動きにくい状況が続いている。

 ボラティリティは1カ月物は、9.85―10.4%付近と前日とほぼ同水準。市場で

は「協調流動性対策の効果について、サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅

融資)問題にはプラス材料だが、一方で事態の深刻さが浮き彫りになった」(信託銀)と

指摘されている。また、米金融機関の決算も続いているため、ボラティリティは動きにく

いようだ。1週間物も10.5―11.5%にとどまっている。

 リスクリバーサルのスプレッドは、1カ月物25デルタで2.1―2.6%付近の円コ

ールオーバー。前日とほぼ同水準。

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