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東京マーケット・サマリー・最終(14日)
2007年12月14日 / 07:14 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(14日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 

 ドル/円 112.37/40円   ユーロ/ドル 1.4625/27ドル

 ユーロ/円 164.38/46円

 

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から上昇、112円前半で取

引されている。前日発表の11月米小売売上高などの米経済指標が予想を上回ったことや

けさ発表された12月日銀短観が予想を下回ったことなどがドル買い/円売りの手掛かり

となり、午前中の取引でドル/円は1カ月ぶり円安水準を更新した。日中は上値を試しや

すい展開が続いたものの、午後は上値の重さも目立った。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15514.51円(22.01円安)

      15433.77円─15697.05円 出来高 28億1540万株

 東京株式市場で日経平均は小幅続落。朝方は円安基調を好感して買いが先行したもの

の、日銀短観と先物・オプションのSQ(特別清算指数)算出のイベント通過後は特に材

料がなく、午後は方向感のないもみあいに終始。マイナス圏で大引けた。

  週末でポジション調整の売りが徐々に優勢となったほか、ムーディーズがシティグル

ープ(C.N)の格付けを引き下げたと伝えられ「今晩の米国株式市場に対する警戒感も出て

いる」(準大手証券情報担当者)との声が出た。

 

 業種別では、医薬品や精密機器、食品などが買われた。日銀短観で業種別でのDIが大

幅に悪化した不動産や、外資系証券会社が複数社の投資判断を引き下げた保険の下落が目

立ったほか、前日の米国株式市場で金融株が軟調だったこと受けて銀行株も下落した。

 東証1部騰落数は値上がり544銘柄、値下がり1086銘柄、変わらずは95銘柄。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時45分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.433%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.560(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.235(+0.005)

             安値─高値    99.225─99.240

 準備預金の積み最終日を迎えた無担保コール市場では、翌日物レートは午後にかけて急

落した。朝方は0.50%付近を中心とした取引だったが、午後になって年金支払いの資

金が入ると急速にレートは低下傾向となった。日銀が2000億円の資金を即日吸収した

後も金利は下がり、午後終盤には0.1%台での取引となった。年末越えに対する警戒感

は一段と強まっており、1月期日の共通担保資金供給オペの落札金利は一段と上昇した。

 ユーロ円3カ月金利先物は期先にかけてやや売りが優勢となった。朝方に発表された

12月日銀短観は業況判断指数が市場予想を下回ったが、設備投資などが堅調な動きを見

せたことや、前日の市場で相場が大幅上昇していたこともあり、積極的な買いにはつなが

らなかった。

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)136.46(─0.28)

                    136.30─136.73

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.545%(+0.035)

                     1.550%─1.515%

 国債先物は反落。中心限月3月限は前日比28銭安の136円46銭で引けた。前日の

米債安や日経平均株価の上昇で、売りが優勢の展開で始まった。朝方に発表された日銀短

観は業況判断指数が予想を下回ったものの、設備投資の堅調さなどから景気に対する悲観

的な見方に修正が入り、海外勢を中心とした株先買い/債券売りの裁定取引などで下げ幅

を拡大した。午後にかけても株価にらみの展開が続き、株価が前日比マイナスに転じると

債券先物に買い戻しが強まる場面もあった。現物市場は長期ゾーンを中心に軟調な地合い

で、長期金利は一時、前日比4.0bp高い1.550%まで上昇した。一方、短期ゾー

ンは強含みとなり2年利付国債利回りは同1.0bp低い0.725%に低下。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、長期金利が上昇(価格は低下)したことから、地方債や利付金融債な

どに押し目買いが入った。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標

となるiTraxxJapanシリーズ8が横ばい圏で推移した。プレミアムは

40.75ベーシスポイント(bp)、41bp、41.25bp。手掛かりとなる材料

がなく、積極的にリスクをヘッジする取引はみられなかった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時40現在の気配)

   2年物 0.98%─0.94%

   3年物 1.05%─1.01%

   4年物 1.15%─1.09%

   5年物 1.24%─1.20%

   7年物 1.43%─1.39%

  10年物 1.72%─1.68%

 

 スワップ金利は上昇。来週の20年債入札を控えたヘッジ売りなどもあり、長期ゾーン

の金利が上昇した。一方で、短期ゾーンは引き続き受けが強い。前日の市場ではLIBO

Rが低下するとの思惑からレシーブが優勢となっていたが、LIBORの下げが限定的で

も「2年付近を中心に朝方はやや前日の巻き戻しが入ったようにも見えたが、結局、金利

の上昇は小幅にとどまった」(都銀)という。日銀の利上げは難しいとの見方などから、

短期ゾーンの金利は上昇しにくくなっている。

 前日夕方対比の金利上昇幅は2年が0.12ベーシス・ポイント(bp)程度、3年が

0.875bp程度、5年が1.75bp程度、7年が2.0bp程度、10年が

2.21bp程度、20年が2.25bp程度。

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                           [東京 14日 ロイター]

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