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東京マーケット・サマリー・最終(25日)
2007年12月25日 / 07:17 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(25日)

 レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  114.20/25円   ユーロ/ドル 1.4393/98ドル

 ユーロ/円 164.29/36円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点とほぼ同水準の114円前半

で取引されている。薄商いのなか、米株高から上値を試しやすいとの予想に反し、全般的

に輸出の売りで伸び悩んだ。サブプライムローン(信用度の低い借り手むけ住宅融資)問

題の米実体経済への影響に対する懸念から、年明け以降のドル売り/円買い観測が広がり

つつあるが、今月に入ってからドルの値動きが堅調なことから、ドル買い地合いなのかど

うか見極めたいとの声も市場の一部にあるという。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15552.59円(295.59円高)

      15441.33円─15583.39円 出来高 14億1785万株

 東京株式市場で日経平均は大幅続伸。米株高と円安進行が好感され、一時前日比300

円を超える上昇となった。米メリルリンチMER.Nが出資受け入れを正式に発表し、信用

収縮不安が後退したことから金融セクターを中心に買われた。ただ買い一巡後は伸び悩む

展開。海外市場がクリスマス休暇であることから参加者が乏しいため商いは薄く、東証

1部売買代金は今年最低となった。

 東証1部騰落数は値上がり1087銘柄、値下がり524銘柄、変わらずは111銘

柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.510%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ── (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.285(─0.005)

             安値─高値    99.285─99.295

 無担保コール翌日物は、レポレートの強含みや国債発行日であること、年末を控えてい

ることなどから朝方は0.51─0.52%付近と小じっかりの展開で始まった。午後に

かけて取引が一巡すると、0.50%付近での取引となった。レポ市場では、年末越えの

GCレートが急上昇、28日スタートの翌日物は0.75%で出合いをつけた。同日より

以前の取引では、0.6%半ばでの推移だった。年末を意識した資金供給オペの利回りも

高止まりしている。ユーロ円3カ月金利先物市場は閑散。株高/債券安の流れで売りが出

たものの、年末を前に積極的な取引意欲は乏しく、商いは盛り上がりに欠けた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  15時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)136.05(─0.44)

                    136.05─136.37

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.580%(+0.030)

                     1.580%─1.560%

 国債先物中心限月3月限は前週末比44銭安の136円05銭と大幅続落して引けた。

前日の米債安を嫌気して売りが先行。現物受渡しベースの最終売買日を迎えて年限長期化

やキャリー収益確保の買い需要などで現物市場が底堅く推移したことで下げ渋る場面もあ

ったが、日経平均株価が一時300円を超す上昇となるなど国内株価が上昇したことで、

追随買いは限られた。大引けにかけては、株高を嫌気した調整売りが出て下げ幅を拡大

し、12月11日以来の水準で安値引け。現物市場では10年最長期国債利回り(長期金

利)は同3ベーシスポイント(bp)高い1.580%に上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>の国内普通社債(SB)が横ばい圏で

落ち着いた動きを見せた。気配は残存期間4年程度で240─290ベーシスポイント

(bp)。マーケットでは、信用リスクに対する警戒が依然としてあるが、12月中ごろ

までスプレッドがかなりワイド化してきたことへの見直しが見られる。クレジット・デフ

ォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8が

タイトニング。プレミアムは38.5bp、39bp、39.25bp、39.5bp

と、21日から1─2bp低下した。プレミアムの40bp割れは11月29日以来約1

カ月ぶり。株式相場が堅調に推移したことで、信用リスクを取る動きが一部で見られた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 0.93%─0.89%

   3年物 1.00%─1.96%

   4年物 1.10%─1.06%

   5年物 1.19%─1.15%

   7年物 1.38%─1.34%

  10年物 1.67%─1.63%

 スワップ金利は上昇。海外のクリスマス休暇や年末接近で市場参加者が限られて、閑散

とした商いの中、国内株価の上昇を嫌気した国債先物が大幅続落となったことを受けて、

7年を中心に金利上昇圧力がかかった。「顧客のフローが背景にあるとみられるバンク勢

の払いが5年や10年などに出ていた」(邦銀)という。

 前週末夕方対比の金利上昇幅は、2年が2.75ベーシスポイント(bp)程度、3年

が3.625bp程度、5年が4.25bp程度、7年が4.625bp程度、10年が

4.375bp程度、20年が4bp程度、30年が3.75bp程度となった。イール

ドカーブは7年にかけてスティープニング、7年超でフラットニングした。

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                           [東京 25日 ロイター]

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