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東京マーケット・サマリー・最終(14日)
2007年11月14日 / 07:26 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(14日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  111.35/40円   ユーロ/ドル 1.4653/55ドル

 ユーロ/円 163.22/29円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から上昇し、111円前半で

取引されている。株価の上昇を受けて円売りが活発になり、ドル/円、クロス円ともに底

堅く推移した。前週末からの円高進行は一服感が出ているが、サブプライムローン(信用

度の低い借り手向け住宅融資)問題への懸念はくすぶっており、依然、不安定な地合いと

なっている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15499.56円(372.93円高)

      15287.26円─15504.99円 出来高 20億7086万株

 東京株式市場で日経平均は前日比350円を超える上昇となり9日ぶりに反発した。米

株高とやや円安方向に振れた為替を好感し買い戻しが幅広く入った。これまで下げのきつ

かった金融セクターや海運、鉄鋼など資源関連株が高い。ただ日米景気やクレジット問題

などの先行き不透明感も強く上値も重かった。

 東証1部騰落数は、値上がり1526銘柄、値下がり144銘柄、変わらずは48銘

柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 17時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.507%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.570%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.140(─0.020)

             安値─高値    99.135─99.150

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.507%(速報)と7営業日ぶりに日銀誘導

目標(0.50%)を上回った。ユーロ円市場など海外市場での金利上昇を受けて外銀勢

の資金調達が活発になり、0.60%で調達する動きがあった。邦銀勢は午前と変わらず、

0.50─0.51%付近での取引。財務省が実施した3カ月物政府短期証券(FB)の

入札は、足元の資金余剰を反映してしっかりとした結果。最高落札利回りは0.5760

%となり、前回から小幅低下した。

 ユーロ円3カ月金利先物は、株高/債券安を嫌気して上値の重い展開が続いた。しかし、

日銀の年度内利上げの可能性が低くなっているとの見方が徐々に広がりを見せており、

下値は限定的。きょうの下げについても「レンジの上限での調整の範囲内」(外銀)と指

摘されている。

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<円債市場>  16時05分現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.51(─0.41)

                     136.51─136.75

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.515%(+0.035)

                     1.520%─1.495%

 国債先物中心限月12月限は前日比41銭安の136円51銭と7営業日ぶりに反落し

て引けた。高値警戒感が浮上する中、日経平均株価が350円を超える上昇となるなど株

急反発を受けて、ポジションがロングに傾いていた海外勢などから利益確定売りが出た。

国内勢から平準的な現物買いが入ると下げ渋る場面もあったが、引けにかけて再び下げ足

を速めて安値引け。現物市場ではフラットニングポジションのアンワインドを巻き込みな

がら、軒並み金利が上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前日比4ベーシス

・ポイント(bp)高い1.520%に上昇した。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp

地方債(都債)10年 11.0─12bp 電力債(東電)10年 18─19bp

 一般債市場では、米メリルリンチMER.N<0#1108=JFI>のサムライ債(円建て外債)に

売りが出た。米サブプライムモーゲージ(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題の

長期化を懸念した投資家の売りが続いている。一方、クレジット・デフォルト・スワップ

(CDS)市場では、銀行のドル建て劣後が落ち着いた動きとなった。日米株式相場が

大幅高となったことで、金融セクターに対する信用リスクを回避するプロテクションの

買いの意欲が弱まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(16時50分現在の気配)

   2年物 1.04%─1.00%

   3年物 1.12%─1.08%

   4年物 1.21%─1.17%

   5年物 1.29%─1.25%

   7年物 1.47%─1.43%

  10年物 1.73%─1.69%

 スワップ金利は上昇。国債先物は前日の米債安や国内株価の急反発を嫌気して反落した

のを受けて長期・超長期ゾーンを中心に払い優勢の展開。「利益確定を目的に、割高な先

物を中心にこれまでのポジションのアンワインドが入った」(邦銀)という。ただ、日銀

の早期利上げ観測が強まったわけではなく、2年など短いゾーンには受け意欲が示される

場面もあった。前日夕方対比の金利上昇幅は、2年が2ベーシスポイント(bp)程度、

3年が3bp程度、5年が3.75bp程度、7年が4bp程度、10年が3.75bp

程度、20年が3.25bp程度。イールドカーブは7年中心に膨らむ形状となった。

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                          [東京 14日 ロイター]

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