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東京マーケット・サマリー・最終(4日)
2008年1月4日 / 08:53 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(4日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 15時現在

 ドル/円 109.44/49円   ユーロ/ドル 1.4735/40ドル

 ユーロ/円 161.30/35円

 午後3時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅高の109円前半で

取引されている。午前中は109円を割り込んだ後反発したが、日経平均株価.N225

下げ幅が拡大するとともに上値が重くなった。午後の取引は米雇用統計の発表を控えて一

進一退。株安を受け、全般的に円が買われやすい地合いだったが、買戻しも見られ、ドル

/円、クロス円とも下げ渋った。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 14691.41円(616.37円安)

      14542.58円─15156.66円 出来高 14億2426万株

 大発会(半日取引)の東京株式市場で日経平均は大幅続落。米景気減速への警戒感の強

まりや原油高が嫌気され、日本の休日中に米株安が進んだほか、為替も対ドルで108円

台まで円高が進み、全面安の展開となった。日経平均は一時、前営業日比700円を超え

る下落となり、11月22日に付けた昨年来安値1万4669円85銭を割り込んだ。日

経平均は1949年5月の東証取引再開以来、大発会としては過去最大の下げ幅となった。

 業種別ではハイテクや自動車のほか、海運や不動産などの下げがきつかった。

 東証1部騰落数は値上がり43銘柄、値下がり1662銘柄、変わらずは18銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.478%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)  99.310(+0.020)

             安値─高値   99.290─99.315

 短期金融市場で無担保コール翌日物金利は低下した。年末の資金繰りに絡んだ流動性懸

念が和らいだのが背景。レポ市場でも金利上昇には至らなかった。資金余剰感の強まりか

ら、日銀は12月14日以来3週間ぶりに即日吸収オペに踏み切った。日経平均株価の急

落を受け、ユーロ円3カ月金利先物は買い優勢。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.32(+0.51)

                    137.11─137.40

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.465%(─0.035)

                     1.470%─1.460%

 国債先物中心限月3月限は前営業日比51銭高の137円32銭と大幅続伸で引けた。

年末年始の海外市場で米債相場が急伸した流れを引き継いで買いが先行。日経平均株価が

一時同700円を超す下落となったことも買い手掛かりとなった。国債先物は海外勢の買

いを巻き込んで一時137円40銭と約1カ月ぶりの水準に上昇。現物市場は中長期ゾー

ンを中心に金利が低下。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同4ベーシスポイン

ト(bp)低い1.460%と約1カ月ぶりの水準に低下した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、大阪府<0#0104=JFI>の地方債に売りが見られた。マーケットは、大阪

府が借金にあたる府債の一部の返済を先送りしていたことを材料視した。クレジット・デ

フォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8

がワイドニング。米株安・原油高・円高を受けて年明け4日の東京株式相場が大幅下落と

なったことで、プロテクションの買いの勢いが強まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(正午現在の気配)

   2年物 0.92%─0.88%

   3年物 0.99%─0.95%

   4年物 1.08%─1.04%

   5年物 1.17%─1.13%

   7年物 1.36%─1.32%

  10年物 1.65%─1.61%

 スワップ金利が低下。年初で市場参加者が限られて閑散商いだったが、米債高や株急落

を手掛かりに国債先物が急伸したことを受けて、7年を中心に金利低下圧力がかかった。

「悪い内容の米指標が目立ち始めたことから、国債先物には今晩の米雇用統計前にニュー

ロングが入っていた。雇用統計が弱い内容となれば、金利のレンジが下方にシフトしそう

だ」(邦銀)という。前営業日対比の金利低下幅は2年が2.75ベーシスポイント(b

p)程度、3年が3.75bp程度、5年が4.5bp程度、7年が5.25bp程度、

10年が4.5bp程度、20年が4.75bp程度。イールドカーブは7年にかけてフ

ラットニング、7年超でスティープニングした。

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                           [東京 4日 ロイター]

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