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東京マーケット・サマリー・最終(28日)
2007年11月28日 / 07:13 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(28日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 108.68/73円   ユーロ/ドル 1.4775/78ドル

 ユーロ/円 160.59/68円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から下落、108円後半で取

引されている。午後は材料が乏しく、日中は一進一退が続いた。日経平均株価.N225

午前中からマイナス圏に下落、リスク許容度が緩和されないため、どちらかといえば円買

いの地合いだった。しかし、夕方にかけての取引で、最近売られていたドルの買い戻しが

集中している。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15153.78円(69.07円安)

      15089.35円─15280.91円 出来高 19億7637万株

 東京株式市場では、日経平均が反落。27日の上昇の余勢を駆って、朝方はこのところ

上値を押さえ込んできた1万5300円水準をトライしたが、銀行株への利食い売りなど

にはね返されて軟調に転じた。ただ、サブプライム問題への不安感が和らいでいることか

ら下値不安は後退しており、下げ余地も限定的だった。

 

 東証1部騰落数は値上がり835銘柄、値下がり762銘柄、変わらずは121銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.500%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.550%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.155(―0.005)

             安値─高値    99.150─99.165

 無担保コール翌日物は、0.49─0.51%付近での取引が続いた。月末越えの取引

は外銀勢の調達意欲でやや緊張感を帯びており、30日スタートのスポネは0.5%半ば、

1週間程度のターム物は0.6%台での取引。オファーが少なく、出合いづらいという。

レポ市場でも金利が上昇しており、月末越えのGC翌日物は0.59%付近で推移し、

12月に入っても税揚げ日が控えているためレートが下がりづらくなっている。月末と税

揚げ日を挟む資金供給オペの落札利回りは前回から上昇した。また、信用不安が根強く残

るなか欧米の金融機関の年末の資金繰りへの懸念が強まっており、年末越えのオペ金利も

上昇した。 一方、足元は資金余剰の状態であるため、短期国債への需要は強い。財務省

が実施した3カ月物FB入札での落札利回りは前回分からほぼ横ばい。交付税特会借入金

の入札では、募入利率の低下が続いている。

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.10(+0.21)

                    136.59─137.14

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.480%(―0.010)

                     1.525%─1.475%

 国債先物は続伸して取引を終えた。長期/超長期ゾーンを中心に国内勢からとみられる

買いが入り、相場を支えたのが背景。目先達成感からの利益確定売りが利回り曲線をステ

ィープ化させる場面があり、押し目買いを誘ったとの指摘もあった。国債先物の中心限月

となる12月限の大引けは、前日終値より21銭高い137円10銭。10年最長期国債

利回り(長期金利)は1ベーシスポイント低い1.480%。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 12.0─13bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、電力会社が国内普通社債(SB)を起債した時の国債流通利回りに対

する金利の上乗せ幅(スプレッド)が拡大した。マーケットでは、長期金利の急激な低下

により表面利率の絶対値が大幅に下がる状況で、スプレッドを厚めに設定することによ

り、投資家の需要を呼び込もうとする動きとみている。クレジット・デフォルト・スワッ

プ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8がタイトニング。

マーケットでは、アブダビ投資庁(ADIA)による米金融大手シティグループ(C.N)

<0#1226=JFI>への資本参加を連日、ポジティブな材料としてとりあげている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時30分現在の気配)

   2年物 1.04%─1.00%

   3年物 1.11%─1.07%

   4年物 1.20%─1.16%

   5年物 1.28%─1.24%

   7年物 1.45%─1.41%

  10年物 1.72%─1.68%

 スワップ金利は5─7年を中心にした中長期ゾーンで低下。債券先物が日経平均株価が

高寄り後に反落したことや国内勢主体の現物買いで上昇したことが手掛かりとなった。一

方で超長期ゾーンは金利上昇。「10年にかけては、スピード感が鈍かったものの、債券

先物に連動する形で金利が低下したが、超長期ゾーンは前日からのスワップアセット外し

の余波を受ける格好で重かった。月末のインデックス年限長期化に伴う買いをにらんで、

カーブをスティープさせたい思惑もあったのではないか」(邦銀)という。

 前日夕方対比の金利変動幅は2年が0.125ベーシス・ポイント(bp)程度の上昇、

3年が0.25bp程度の低下、5年が0.75bp程度の低下、7年が0.75bp

程度の低下、10年が0.5bp程度の低下、20年が0.5bp程度の上昇、30年が

1bp程度の上昇。イールドカーブは5年にかけてフラットニング、7年超でスティープ

ニングした。

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                          [東京 28日 ロイター]

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