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東京マーケット・サマリー・最終(16日)
2008年1月16日 / 09:58 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(16日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 106.28/33円   ユーロ/ドル 1.4822/25ドル

 ユーロ/円 157.51/57円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み106円

前半で取引されている。世界的な株安で投資家がリスク回避姿勢を強め、円キャリートレ

ードが圧縮されるとの見方から、円に買い戻しが強まった。ドルは午後の取引で一時

105.97円まで下落し、2005年5月以来、約2年半ぶり円高水準を更新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13504.51円(468.12円安)

      13500.59円─13841.93円 出来高 30億2815万株

 東京株式市場では、日経平均が大幅続落。終値で連日の昨年来安値更新となり、

2005年10月以来の安値水準に下落した。サブプライム問題と米リセッション(景気

後退)懸念で米国株が急落。そこに105円台に突入した円高/ドル安が重なって東京市

場はほぼ全面安となり、下げ幅は400円を大きく超えた。

 東証1部騰落数は値上がり94銘柄、値下がり1601銘柄、変わらずは29銘柄。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)

         第494回債流通利回り 0.560%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)   99.370(+0.020)

             安値─高値   99.355─99.375

 無担保コール翌日物金利は午後に入り弱含み。準備預金の積み初日にもかかわらず需給

がややタイトだったことから、朝方は0.51─0.515%と強含んで始まったが、日

銀が朝方に共通担保資金供給(本店)オペで5000億円を即日供給したことを受けて、

じりじりと金利が低下。「供給額が市場予想の3000億円に比べて多かった」(国内金

融機関)という。午後には邦銀・外銀とも0.5%を下回る水準で調達する場面もあっ

た。財務省が午後に発表した3カ月物政府短期証券(FB)の入札結果は余剰資金の運用

需要を背景に順調な結果となった。最高落札金利は0.5683%と前回11日の入札の

0.5710%に比べて低下。その後の流通市場では0.56%付近としっかり推移した。

 ユーロ円3カ月物金利先物は株安・債券高で堅調。中心限月08年6月限は一時前日清

算値に比べて2.5ティック高の99.375と1月11日以来の水準に上昇した。

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.21(+0.27)

                    138.09─138.29

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.380%(―0.040)

                     1.405%─1.380%

 円債市場は反発した。サブプライムローン(信用力の低い個人向け住宅融資)に絡んだ

米大手金融機関の巨額損失が表面化したことを受け、米債券相場が続伸した流れを継い

だ。10年最長期国債利回り(長期金利)は心理的な節目となる1.4%を割り込み、

約2年4カ月ぶりに1.380%まで買われた。財務省が実施した新発5年利付国債

(表面利率0.9%、25日発行)の入札結果がしっかりした内容だったことも利回り低

下を促した。高値では一部海外勢や業者の売りに押された。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、金利が大幅に低下(価格は上昇)したことで、地方債に利益を確定さ

せる売りが出た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、ソニー

(6758.T)<0#6758=JFI>など輸出関連銘柄がワイドニング。ソニーのプレミアムは33ベー

シスポイント(bp)と、15日の気配から9bpの上昇となった。東京外為市場で

約2年半ぶりの円高水準となったことで、輸出関連銘柄に対する業績への警戒感からリス

ク回避の取引が活発化した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時現在の気配)

   2年物 0.83%─0.79%

   3年物 0.89%─0.85%

   4年物 0.98%─0.94%

   5年物 1.07%─1.03%

   7年物 1.27%─1.23%

  10年物 1.58%─1.54%

 スワップ金利は中長期ゾーンを中心に低下した。市場参加者によると、金利変動幅は

2年ゾーン1.75ベーシスポイント、3年ゾーン2bp、5年ゾーン2.875bp、

7年ゾーン3.375bp、10年ゾーン3.75bp、20年ゾーン3.75bp、

30年ゾーン3.75bp。イールドカーブはフラットニングする形状となった。オーバ

ーナイト・インデックス・スワップ(OIS)金利が織り込んだ日銀による年内利上げ確

率は消滅。ユーロ円3カ月金利先物が期先物を中心にしっかりで推移していることを受け、

日銀利上げへの警戒は薄れている。参加者からは「中期ゾーンの受けが強い。年度末まで

の運用を考える必要がある投資家が多いことを裏付けた」(邦銀)との声が聞かれる。

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                           [東京 16日 ロイター]

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