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東京マーケット・サマリー・最終(30日)
2007年11月30日 / 07:20 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(30日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 110.20/25円   ユーロ/ドル 1.4750/55ドル

 ユーロ/円 162.55/61円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から上昇、110円前半で取

引されている。仲値公示でやや不足したことや投資信託の設定、米銀がサブプライムモー

ゲージ(信用度の低い借り手向け住宅融資)金利の引き上げを凍結するとのうわさが出た

ことなどを背景に、全般的にドルしっかりの展開となった。ただ、週末、月末でもあり午

後から夕方にかけては取引自体が薄かった。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15680.67円(166.93円高)

      15520.53円─15751.20円 出来高 26億1581万株

 東京株式市場では、日経平均が2日続伸。バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長

の講演を受けて米利下げ期待が高まったことに加え、為替が円安/ドル高に振れたことが

日経平均を押し上げ、上昇幅は一時200円を超えた。ただ、30日までの2日続伸で日

経平均は500円以上上げており、ピッチの速さへの警戒もあって25日移動平均線(

1万5720円46銭)付近では戻り売りや利食い売りに上値を阻まれた。

 東証1部騰落数は値上がり1229銘柄、値下がり406銘柄、変わらずは84銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.520%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.160(+0.010)

             安値─高値    99.140─99.160

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.520%と前日(0.499%)に比べて上

昇した。月末で資金不足感が強まったのが背景。一時0.600%に上昇する場面もあっ

た。ただ、日銀の調節姿勢が緩めだったため、取引一巡後は金利上昇が一服。欧米金融機

関の年末越えの資金繰りに対する警戒感から、1カ月物の海外金利も上昇傾向だった。

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<円債市場>  18時10分現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.03(+0.07)

                    136.90─137.22

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.470%(―0.015)

                     1.480%─1.460%

 国債先物は小反発して取引を終えた。月末とあって保有債券の平均残存期間(デュレー

ション)の長期化需要が相場の支えたため。現物債利回りは長期/超長期ゾーンを中心に

しっかりで推移した。日経平均株価が上昇する過程で一部海外勢から国債先物に売りが持

ち込まれ、中心限月となる12月限が前日終値を割り込む場面もあった。東証夜間取引(

イブニングセッション)は堅調。海外金利の低下を受けて海外勢などからの買い戻しが入

った。国債先物12月限は日中終値を16銭上回る137円19銭で取引終了。福井日銀

総裁の講演内容は新味に乏しく、特段材料視されなかった。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 12.0─13bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、日興コーディアルグループ8603.T<0#8603=JFI>の国内普通社債

(SB)がタイトな水準で推移した。スプレッド(オファー)は、残存期間7年で30

ベーシスポイント(bp)にあり、アブダビ投資庁(ADIA)による米金融大手シティ

グループ(C.N)<0#1226=JFI>への資本参加を引き続き材料視している。クレジット・

デフォルト・スワップ(CDS)市場では、武富士8564.T<0#8564=JFI>、アイフル

(8515.T)<0#8515=JFI>がワイドニング。スタンダード&プアーズ(S&P)が29日、

武富士とアイフルの格付けを引き下げたことに反応した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時半現在の気配)

   2年物 1.04%─1.00%

   3年物 1.11%─1.07%

   4年物 1.19%─1.15%

   5年物 1.27%─1.23%

   7年物 1.44%─1.40%

  10年物 1.71%─1.67%

 スワップ金利は中期から超長期ゾーンにかけて小幅低下。変動幅は5年ゾーン1ベーシ

スポイント、7年ゾーン1.5bp、10年ゾーン1.5bp、20年ゾーン1.5bp、

30年ゾーン2bp。2年ゾーンは0.25bpの上昇、3年ゾーンは変わらずとなり、

イールドカーブがややフラットニングする形状となった。市場参加者によると、円債相場

主導の方向感に乏しい展開が続いた。

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                          [東京 30日 ロイター]

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