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東京マーケット・サマリー・最終(23日)
2008年1月23日 / 07:25 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(23日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 106.50/55円   ユーロ/ドル 1.4608/13ドル

 ユーロ/円 155.60/66円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらず106円

半ばで取引されている。米国の緊急利下げでリスク回避の円買いが一服となり、外為市場

では前日海外市場から東京市場の序盤にかけて円安が進んだものの、米利下げはサブプラ

イムモーゲージ(信用度の低い借り手向け住宅融資)問題の解決にはつながらないとの見

方などから、円は対ドル、ユーロなどでともに反発した。夕方の取引では欧州中央銀行

(ECB)をめぐるうわさなどからユーロが小幅に下落した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12829.06円(256.01円高)

      12619.78円─13063.78円 出来高 25億2806万株

 東京株式市場で日経平均は反発した。米緊急利下げと円高一服を好感し主力株中心に買

い戻しが先行。上げ幅は一時、450円を超え1万3000円台を回復したが米株先物が

マイナス圏で取引され、再び円高方向に為替が動くと上値が重くなり伸び悩んだ。米利下

げは好感されたものの、信用収縮や景気減速懸念を払しょくするには至らず、積極的に上

値を買う投資家に乏しい状態が続いている。

 東証1部騰落数は値上がり1444銘柄、値下がり220銘柄、変わらずは62銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.498%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.540%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)  99.475(+0.045)

             安値─高値   99.445─99.500

 ユーロ円金先は高値もみあい。株高/債券安の外部環境が上値を抑制したものの、日銀

の利下げ観測が高まっている中で、積極的な売り相場にはなりにくく、じりじりと上昇し

た。中心限月08年6月限は一時、量的緩和政策解除以前の06年2月以来の高値である

99.500を付けている。財務省が実施した3カ月物FBの入札では、足元の余剰資金

を吸収する形で落札利回りが前回から一段と低下した。交付税特会借入金入札でも、落札

利回りは約11カ月ぶりの低水準となった。無担保コール翌日物は0.50%付近が出合

いの中心で、取引が一巡した午後終盤も0.48─0.49%付近を維持した。金融機関

が準備預金の積みを着実に進めるため、しっかりとした調達意欲を示している。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.71(─0.11)

                    138.64─138.94

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.335%(+0.020)

                     1.340%─1.310%

 国債先物3月限は前日比11銭安の138円71銭と反落して引けた。高値警戒感が浮

上する中、米連邦準備理事会(FRB)による0.75%の緊急利下げを好感した日経平

均株価が反発したことを受けて売りが優勢となった。現物市場は中短期ゾーンがしっかり。

福井日銀総裁が22日の会見で利下げを織り込む市場の動きをけん制しなかったことで、

2─3年ゾーンを中心に銀行勢をはじめとする国内勢の買いが入った。2年利付国債利

回りは一時同4ベーシスポイント(bp)低い0.485%と06年3月以来1年10カ

月ぶり、5年利付国債利回りは同1.5bp低い0.765%と05年12月以来2年

1カ月ぶりの水準にそれぞれ低下した。一方、長期・超長期ゾーンは軟調。24日の20

年利付国債入札に備えたヘッジ(損失回避)や持ち高調整を目的にした売りが出た。

10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp高い1.340%に上昇した。

東証夜間取引(イブニングセッション)で国債先物は欧州株高を嫌気して軟調。先物3月

限は一時138円43銭に下落した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 26─27bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、23日に期間10年で起債したNTT(9432.T)<0#9432=JFI>国内普通

社債(SB)の募集は順調だった。スプレッドの厚みを評価した年金勢など中央投資家の

買いが目立った。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ8のプレミアムは78ベーシスポイント(bp)、

80bpと高水準にある。米連邦準備理事会(FRB)が22日緊急利下げに踏み切った

が、急激なワイド化を一時的に落ち着かせる効果にとどまった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(15時半現在の気配)

   2年物 0.76%─0.72%

   3年物 0.82%─0.78%

   4年物 0.91%─0.87%

   5年物 1.01%─0.97%

   7年物 1.22%─1.18%

  10年物 1.54%─1.50%

 スワップ市場では、6カ月や2年を中心にした中短期ゾーンで金利低下圧力がかかった。

米連邦準備理事会(FRB)による0.75%の緊急利下げで米短期金利が急低下した

ほか、福井日銀総裁が22日の会見で、将来の利下げの可能性について否定しなかったこ

とを受けて、海外ネームを主体に受け意欲が強まった。一方、長期・超長期ゾーンは金利

が上昇。24日の20年利付国債入札では、表面利率が2.0%と前月債(2.1%)か

ら引き下げられる可能性があり、投資家需要の減退を懸念して証券ネームなどからヘッジ

(損失回避)目的の払いが出ていた。前日夕方対比の金利変動幅は2年が3ベーシスポイ

ント(bp)程度の低下、3年が2bp程度の低下、5年が0.25bp程度の低下、

7年が0.625bp程度の上昇、10年が1.375bp程度の上昇、20年が

2.375bp程度の上昇、30年が3bp程度の上昇。イールドカーブ(利回り曲線)は

スティープ(傾斜)化した。

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                           [東京 23日 ロイター]

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