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東京マーケット・サマリー・最終(10日)
2007年12月10日 / 07:14 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(10日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 111.60/65円   ユーロ/ドル 1.4653/56ドル

 ユーロ/円 163.54/59円

 午後5時過ぎのドル/円は、前週末NY市場の午後5時時点とほぼ変わらず111円半

ばで取引されている。東京市場は11日の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えても

みあいとなったものの、オプションに絡む円の売り仕掛けに午後の取引で111.87円

まで上昇。1カ月ぶり円安水準を一時更新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15924.39円(31.98円安)

      15826.25円─16017.14円 出来高 18億2467万株

 東京株式市場で日経平均は4日ぶりに反落。11日の米連邦公開市場委員会(FOM

C)や14日のメジャーSQ(特別清算指数)算出、日銀短観を前に手控えムードが強ま

った。

 FOMCでは0.25%の利下げがほぼ確実視される中、0.50%の利下げの可能性

も指摘されている。このため、ポジションを売りにも傾けにくくなっているとの見方で、

下値を切り下げる勢いにも乏しかった。

 

 業種別ではパルプ・紙や、小売、銀行、保険などが上昇した。鉱業や海運、石油・石炭

はさえない。東証1部騰落数は値上がり696銘柄、値下がり929銘柄、変わらずは

97銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ――

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.170(変わらず)

             安値─高値    99.160─99.175

 短期金融市場で無担保コール翌日物は小じっかりで推移した。国債決済要因からの需給

引き締まりが背景。一部大手銀行の希望調達レートが上昇する場面もあった。積み最終を

控えて金融機関の運用姿勢に慎重さが出始めたのを受け、GCレポレートは上昇した。日

銀が本店方式で実施した3月期日の共通担保資金供給オペの案分レートは横ばい。潤沢な

資金供給期待や日銀利上げ観測が高まっていないことを反映した。

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<円債市場>  15時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.47(+0.04)

                    136.16─136.62

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.560%(─0.005)

                     1.575%─1.555%

 国債先物は小反発。中心限月12月限は前週末比4銭高の136円47銭で引けた。午

前は米債安や11日の5年利付国債入札前のヘッジ売りで、上値が重かった。一方、株安

や限月交代を意識した買い意欲は強く、午後は予想外に下値が堅いとみた投資家などから

の買い戻しが優勢となり、先物は上昇に転じた。

 現物市場では、中長期ゾーンを中心に底堅い推移だった。長期金利は午前の市場で

1.575%まで上昇したものの、一時1.555%に低下した。5年利付債利回りは、

1.090%に上昇した後、1.060%をつける場面もあった。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、NISグループ8571.T<0#8571=JFI>の国内普通社債(SB)が横ば

い。マーケットでは、同グループが10日、米ファンドのTPGと資本・事業提携で合意

したと発表したことを評価する動きがある一方で、今後の展開を見守りたいとする慎重な

見方も出ていた。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、三菱東京UFJ銀行

<0#8315=JFI>など銀行のドル建て劣後が一段とタイト化した。マーケットでは、銀行にネ

ガティブな材料となる米サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題

の対応策として、11日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げ観測が強まってい

ることをポジティブな材料として受けとめた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時45現在の気配)

   2年物 1.02%─0.98%

   3年物 1.10%─1.06%

   4年物 1.19%─1.15%

   5年物 1.28%─1.24%

   7年物 1.47%─1.43%

  10年物 1.74%─1.70%

 スワップ金利は、債券現物市場の動きに合わせ、中長期ゾーンを中心に金利が小幅低下

した。市場関係者によると「債券の動きにつれて上下の動きはあったが、イベントを前に

していることもあり参加者は少なく、全体としては様子見だった」(都銀)という。各年

限の低下幅は、2年が横ばい、3年が0.375bp、5年、7年、10年が0.625

bp、20年が0.375bp、30年が0.125bp。

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                           [東京 10日 ロイター]

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