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東京マーケット・サマリー・最終(11日)
2007年12月11日 / 08:52 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(11日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 111.88/93円   ユーロ/ドル 1.4720/25ドル

 ユーロ/円 164.74/79円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から小幅上昇の111円後半

で取引されている。午前の取引で一時120円に接近し、1カ月ぶり円安水準を更新し

た。しかし、きょう開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えてもみあいとなった

ほか、オプションに絡むドル売りが上値を抑えたとみられている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 16044.72円(120.33円高)

      15972.45円─16075.61円 出来高 16億8859万株

 東京株式市場で日経平均は反発。前日の米株上昇と円安基調を受けて買いが先行し、終

値で1万6000円台を回復した。ただ、今晩の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控

えて様子見ムードも強まっており東証1部売買代金は2兆1696億円と低調だった。

 業種別では卸売や海運、鉄鋼などが上昇した。保険や倉庫・運輸、石油・石炭は売られ

た。東証1部騰落数は値上がり907銘柄、値下がり664銘柄、変わらずは149銘

柄。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ――

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.175(変わらず)

             安値─高値    99.170─99.180

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.504%と2営業日連続で0.5%台となっ

た。一部外国銀行からの資金需要が高まったことを受けて、日銀誘導目標(0.50%付

近)に対して強含みの展開となった。財務省が実施した2カ月物政府短期証券(490回

債、2008年2月4日償還)の落札金利が上昇。GCレポレートが高止まりしているこ

とが影響した。日銀が本店方式で実施した年末越えの共通担保資金供給(3000億円、

12日スタート/1月10日エンド)のオペ金利も0.60%に上昇した。

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)135.94(─0.21)

                    135.94─136.10

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.580%(+0.020)

                     1.585%─1.575%

 国債先物は反落。中心限月3月限は前日比21銭安の135円94銭で引けた。前日の

米債安に加えて日経平均が前日比100円を超す上昇となったことを嫌気して売りが先

行。5年債入札結果がやや低調な内容となったことも売りを誘った。国内勢の押し目買い

で下げ渋る場面もあったが、米連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げ幅や声明文を

見極めたいとして新規取引が手控えられた。現物市場は軟調。10年最長期国債利回り

(長期金利)は同2ベーシスポイント高い1.580%と11月7日以来の水準に上昇し

た。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、IHI(7013.T)<0#7013=JFI>国内普通社債(SB)のスプレッドが急

拡大した。気配は残存期間4年半で65─75ベーシスポイント(bp)と、10日から

20bp程度ワイドニング。プラント事業の巨額損失問題を調査中のIHIが2007年

3月期に追加損失を計上することがわかったとの一部報道に強く反応した。クレジット・

デフォルト・スワップ(CDS)市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>など消費者金

融セクターがタイト化した。米サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ロー

ン)に関連して大幅損失を出したスイスのUBS(UBS.N)に政府系ファンドなどが巨額の

資本注入を行うことが明らかとなり、マーケットでは金融セクターに安心感が広がった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時15現在の気配)

   2年物 1.03%─0.99%

   3年物 1.11%─1.07%

   4年物 1.20%─1.16%

   5年物 1.30%─1.26%

   7年物 1.49%─1.45%

  10年物 1.76%─1.72%

 スワップ金利は上昇。米債安や株高で金利上昇圧力がかかったが、今晩の米連邦公開市

場委員会(FOMC)や14日の12月日銀短観を控えて積極的にポジションを傾けにく

いため、全般動意に乏しい展開となった。市場では「短いゾーンで海外勢による受け意欲

が目立っていた程度。相次ぐSWF(ソブリン・ウエルス・ファンド)による欧米銀への

資本注入などで、年明けには信用不安が落ち着くとの思惑があるのではないか」(邦銀)

との声が出ていた。

 前日夕方対比の金利上昇幅は2年が0.25ベーシスポイント(bp)程度、3年が

0.75bp程度、5年が1bp程度、7年が1.25bp程度、10年が1.5bp程

度、20年が2bp程度。イールドカーブはベア・スティープニングした。

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                           [東京 11日 ロイター]

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