December 12, 2007 / 5:48 AM / 11 years ago

通貨オプション市場・12日=ボラ期先物が高止まり、強まる米景気への懸念

【14時30分現在・ドル/円・ボラティリティの気配値】

 スポット

 ウイーク 11.75% ─ 13.25%

 1カ月  10.10% ─ 10.50%

2カ月   9.75% ─ 10.25%

 3カ月   9.70% ─ 10.00%

 6カ月   9.25% ─  9.45%

 1年    8.80% ─  9.00%

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 [東京 12日 ロイター] 通貨オプション市場で、ドル/円の予想変動率(インプ

ライド・ボラティリティ)は、期近物と期先物の格差が縮小している。市場では、中長期

的な米経済への懸念から1年物が高止まっているという。

 ボラティリティは、スポット市場のドル/円が大きく下げたものの、1週間物は

10.8%、1カ月物は10.5%付近と上昇は限定的。前日の米連邦公開市場委員会

(FOMC)で、米金融当局が追加利下げに踏み切ったほか、サブプライムローン(信用

度の低い借り手むけ住宅ローン)問題で損失計上する金融機関が資本増強を発表したこと

などにより「目先のリスクはやや遠のいた」(国内証券)みられる。

 その一方で、1年物は9%前半で安定しており、1週間物や1カ月物との格差が縮小し

ている。ある国内証券関係者は期先物のボラティリティが低下しないことについて「来年

の米景気に対する先行き懸念が強まっている」との見方を示している。ただ、リスクリバ

ーサルのスプレッドは、足もとのドル安/円高を反映し、やや買われた。1カ月物25デ

ルタで2.3%付近の円コールオーバー。

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