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東京マーケット・サマリー・最終(12日)
2007年12月12日 / 07:14 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(12日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在     

 ドル/円  111.23/28円   ユーロ/ドル 1.4700/05ドル

 ユーロ/円 163.58/65円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から上昇、111円前半で取

引されている。米連邦公開市場委員会(FOMC)後の株安を受け、海外市場で急速に進

んだリスク回避の円買いは一服し、短期筋の円売り戻しや利益確定の動きなどから、夕方

にかけては円全面安の展開となった。また、ドルとは対照的に欧州通貨の強さが目立っ

た。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 15932.26円(112.46円安)

      15700.15円─15963.43円 出来高 21億1813万株

 東京株式市場で日経平均は反落。前日の米株安と円高基調を受けて、寄り付き後すぐに

前日比300円を超す下落となった。しかし、SQ(特別清算指数)算出を前に動きづら

い中で下値が意外に底堅く、後場は下げ渋った。

 業種別では石油・石炭や鉱業が高い。保険や不動産、陸運、証券は売られた。

 東証1部騰落数は値上がり753銘柄、値下がり838銘柄、変わらずは132銘柄。

東証1部売買代金は2兆5437億円だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.493%

 3カ月物FB(政府短期証券)489回債

               流通利回り  0.560%(―0.010)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.180(+0.005)

             安値─高値    99.180─99.190

 短期金融市場でユーロ円3カ月金利先物が上昇した。米連邦準備理事会(FRB)によ

る利下げ幅に失望した海外市場で米株安/債券高となった流れを継いだのが背景。中心限

月となる2008年6月限は一時、9月19日以来の高値まで買われた。取引一巡後は伸

び悩んだ。財務省がこの日実施した3カ月物政府短期証券(491回債、2008年3月

24日償還)の最高落札利回りは前回3カ月物FBより上昇したものの、投資家需要に支

えられてしっかりした入札結果との評価が多かった。無担保コール翌日物金利は誘導目標

に沿って推移した。

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)136.65(+0.71)

                    136.53─136.81

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.510%(─0.070)

                     1.530%─1.500%

 国債先物は急反発して引けた。米金利の急低下と日経平均株価の大幅下落をみて、朝方

から海外勢を中心に買いが先行。午後には、現物市場の強さも支えになり、一時は前日比

87銭高の136円81銭まで上値を伸ばした。引けにかけては株価が戻したこともあっ

て上げ幅を縮め、同71銭高の136円65銭での引けとなった。現物市場は中長期を中

心に堅調。長期金利は一時、前日比8.0bp低い1.500%まで低下して1週間ぶり

の水準をつけた。

 米FOMCでの利下げは0.25%にとどまったが「小幅にとどめたことで、かえって

持続的な利下げが続いていくという見通しが強まった。市場は連続利下げを織り込んでい

くことになる」(都銀)と受け止められている。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 13.0─14bp 銀行債(みずほ)5年 27─28bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、IHI(7013.T)<0#7013=JFI>国内普通社債(SB)のスプレッドが連

日大幅に拡大した。気配は残存期間4年半で80ベーシスポイント(bp)オファーと、

11日から15bp程度ワイドニング。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市

場でも、IHIにワイドな気配が観測された。プレミアムは140bpオファーと、11

日の68bpから大幅に上昇した。マーケットでは、IHI株は、有価証券報告書の虚偽

記載に当たり上場廃止基準に該当する恐れがあるとの見方が強まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時15現在の気配)

   2年物 1.03%─0.99%

   3年物 1.10%─1.06%

   4年物 1.19%─1.15%

   5年物 1.29%─1.25%

   7年物 1.47%─1.43%

  10年物 1.74%─1.70%

 スワップ金利は低下。米FOMCの結果を受け、米債高/株安が進み、債券市場で金利

が急低下したことでスワップ金利も軒並み低下傾向となった。各年限の金利低下幅は、2

年が1.8bp、3年が3.25bp、4年が4.5bp、5年が5.5bp、7年が

6.25bp、10年が5.6bp、20年、30年が5.4bp。イールドカーブは先

物ゾーンを中心にフラットニングした。

 もっとも、市場では「カーブは動いているが、キャッシュに比べてスワップ市場の流動

性は薄い。相場が上下に動けば素直について行っているが、方向性に自信を持って取引を

している感じではない」(外資系証券)と指摘されており、商いは薄いという。

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                           [東京 12日 ロイター]

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