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東京マーケット・サマリー・最終(25日)
2008年1月25日 / 08:33 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(25日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.55/60円   ユーロ/ドル 1.4754/57ドル

 ユーロ/円 158.71/75円

 

 午後5時のドル/円は、前日NY市場の午後5時時点から上昇し、107円後半で取引

されている。前日の米株の戻り歩調や堅調な日経平均株価.N225などを受け、投資家の

リスク投資意欲が回復、午前中から全般的にやや円売りが優勢となった。午後に入って日

経平均が上昇幅を広げると、ドル/円、クロス円とも円売りが加速。ドル/円は夕方にか

けて、一時107.90円に上昇した。ただ、株価連動相場となっていることから、株下

落リスクの可能性も指摘されている。

       

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13629.16円(536.38円高)

      13248.89円─13647.16円 出来高 26億0904万株

 東京株式市場で日経平均は3日続伸。上昇幅は前日比で500円を超え今年最大となっ

た。モノライン(金融保証会社)の経営不安に対する懸念がいったん後退したことで信用

収縮不安が薄らいだ。他のアジア株も上昇し、世界的なショートカバーの流れが強まって

いる。銀行やノンバンクなど金融株のほか、商社、機械などグローバル景気敏感株も買わ

れ全面高商状。

 東証1部騰落数は値上がり1628銘柄、値下がり80銘柄、変わらずは22銘柄。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.505%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.535%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.390(―0.065)

             安値─高値    99.380─99.410

 

 ユーロ円金先は大幅続落。世界的な株安などをきっかけに積み上がった買い持ちのポジ

ションを巻き戻す動きが加速し、期先を中心に売りが優勢となった。

 無担保コール翌日物は、0.50%付近が出合いの中心だった。足元の落ち着いた状況

下でしっかり資金を確保しておこうという邦銀勢を中心に調達意欲は衰えず、底堅い展開

となった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.36(─0.90)

                    137.30─137.90

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.475%(+0.090)

                     1.485%─1.425%

 国債先物中心限月3月限は前日比90銭安の137円36銭と大幅続落で引けた。日経

平均株価が同500円を超す値上がりとなるなど株価急伸を嫌気して利益確定売りが膨ら

んだ。国債先物はチャート上の節目である137円50銭付近を下回ると損失確定の売り

を巻き込んで下げ足を速め、一時137円30銭と1月8日以来の水準に下落。現物市場

は中長期ゾーン中心に軟調。5年や10年のゾーンに銀行勢などの売りが出た。5年利付

国債利回りは一時同10ベーシスポイント(bp)高い0.915%と1月10日以来、

10年最長期国債利回り(長期金利)は同10bp高い1.485%と12月28日以来

の水準に上昇。一方、超長期ゾーンは金利上昇局面で生保や年金、公的な投資家からの買

いが入る場面もあった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 12.0─13bp 銀行債(みずほ)5年 25─26bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、金利が大幅に上昇(価格は低下)したことから、地方債や高格付けの

国内普通社債(SB)に押し目買いが入った。クレジット・デフォルト・スワップ(CD

S)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ8JPMCDS01のプレミアム

は、58ベーシスポイント(bp)、57bp、59bpと連日の低下となった。マーケ

ットでは、株式相場が大幅に上昇したことから、信用リスクに対する警戒感が弱まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 0.85%─0.81%

   3年物 0.93%─0.89%

   4年物 1.04%─1.00%

   5年物 1.14%─1.10%

   7年物 1.36%─1.32%

  10年物 1.67%─1.63%

 スワップ金利は上昇。急落した債券現物主導で5─10年ゾーンを中心に金利上昇圧力

が強まった。10年の金利上昇幅は債券現物が一時10ベーシスポイント(bp)だった

のに対して、スワップが8bp程度。「金利上昇は明らかに債券現物が主導しており、現

物売りのヘッジとみられる払いが証券ネームなどから出ていた」(邦銀)という。金利上

昇幅は2年が6.5bp程度、3年が8.25bp程度、5年が8.75bp程度、7年

が8.75bp程度、20年が6bp程度、30年が4.75bp程度。イールドカーブ

は7年超でベアフラットニングした。

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                           [東京 25日 ロイター]

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