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東京マーケット・サマリー・最終(1日)
2008年2月1日 / 07:30 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(1日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.42/45円   ユーロ/ドル 1.4880/85ドル

 ユーロ/円 158.43/50円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらず、106

円前半で取引されている。この日のアジア市場では各国株価がまちまちとなり、円相場は

狭いレンジ内ながら神経質な値動きが続いた。国内勢がリパトリエーション(資金の本国

還流)とみられる円買いに動く一方、一部海外勢は円を売り仕掛けるなど売買も交錯し

た。

  

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13497.16円(95.31円安)

      13444.08円─13648.39円 出来高 21億1445万株

 東京株式市場で日経平均は反落。米モノライン(金融保証会社)の格付けに関してムー

ディーズ・インベスターズ・サービスやスタンダード&プアーズ(S&P)から発表が相

次ぎ、市場ではモノラインへの不安が再び台頭した。今晩に1月米雇用統計や1月米IS

M製造業景気指数の発表を控えて積極的に動きづらい中、先物などの売りに押された。

 業種別では海運や空運、保険などが買われた。不動産や銀行、情報・通信はさえない。

 東証1部騰落数は値上がり662銘柄、値下がり961銘柄、変わらずは100銘柄。

      

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.496%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.550%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(08年6月限)    99.385(─0.010)

             安値─高値    99.380─99.405

 ユーロ円3カ月金利先物は小動きで推移した。海外市場で発表予定の1月米雇用統計を

控えて様子見となっていた。無担保コール市場では、月末を通過したことで調達意欲に陰

りが見られ、翌日物金利が弱含む場面もあった。日銀は即日実施のオペを見送った。短期

国債市場で3カ月物政府短期証券497回債(FB、5月8日償還)の流通利回りが小幅

上昇した。少額の調整売りが出たのが主因。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)137.86(+0.11)

                    137.76─137.97

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.425%(─0.005)

                     1.430%─1.415%

 国債先物中心限月3月限は反発し、前日比11高の137円86銭で引けた。前日の

米債高や日経平均株価の下落を好感して買いが先行、国債買い切りオペもサポートなり、

底堅く推移した。午後以降は、1月米雇用統計など注目指標の発表を待ち小幅な値動き

に終始した。米雇用統計については、非農業部門雇用者数は8万人増と予想(ロイター予

測)されている。市場では「雇用の大幅な改善が予想しづらいこともあり、弱めの結果と

なった場合のほうがマーケットは素直に反応するだろう」(外資系証券)と、債券にとっ

ては買い材料にされやすいとの声が出ていた。現物市場は盛り上がりに欠けた。長期金利

は前日の引け値を挟み1.415─1.430%で推移した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 12.0─13bp 銀行債(みずほ)5年 25─26bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、ソフトバンク(9984.T)<0#9984=JFI>の国内普通社債(SB)がタイト

ニング。スプレッドの気配は、残存期間6年4カ月の第26回債で250ベーシスポイン

ト(bp)オファーと、1月30日比較で10bpタイト化した。マーケットでは、携帯

電話・インターネットビジネスとも好調なことが評価されている。クレジット・デフォル

ト・スワップ(CDS)市場では、東京海上日動火災保険(東京都千代田区)のプレミア

ムが低下した。米金融保証大手のMBIA(MBI.N)が31日、業務の安定化について前向

きな姿勢を示したことで格下げ懸念が和らいだため、日本の損害保険会社へのクレジット

リスクに対する不安も弱まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 0.85%─0.81%

   3年物 0.92%─0.88%

   4年物 1.01%─0.97%

   5年物 1.10%─1.06%

   7年物 1.31%─1.27%

  10年物 1.62%─1.58%

 スワップ金利は、長期・超長期ゾーンを中心に低下、同ゾーンがけん引してイールドカ

ーブはブルフラット化した。債券市場は前日の米債高や日中の株価の軟調推移、国債買い

切りオペの実施などを好感して底堅く推移した。先物の上昇につれ現物市場も堅調で、特

に長いゾーンには投資家の買いなどが目立った。もっとも、債券市場同様、1月米雇用統

計などの発表を控えて様子見気分も強く「積極的にポジションを取っていくような動きは

乏しかった」(邦銀)という。スワップ金利の低下幅は、2年、3年で0.5bp程度、

5年で1.0bp程度、7年で1.1bp程度、10年で1.2bp程度、20年が

1.8bp程度、30年が2.0bp程度。

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                          [東京 1日 ロイター]

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