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東京マーケット・サマリー・最終(12日)
2008年2月12日 / 07:04 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(12日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.02/07円   ユーロ/ドル 1.4541/43ドル

 ユーロ/円 155.73/76円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からほぼ変わらず107

円付近で取引されている。東京市場では手掛かり難から主要通貨が軒並みこう着。ドル/

円は電子取引のEBSで上下38銭の値動きとなった。日本で前週末に行われた7カ国財

務相・中央銀行総裁会議(G7)も予想の範囲内との声が大勢で、値動きへの影響は限ら

れた。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13021.96円(4.72円高)

      12923.42円─13138.28円 出来高 21億5907万株

 東京株式市場で日経平均は小幅反発。大引けにかけて上げ幅を縮小させたがプラスで引

け1万3000円台を維持した。投信などから買い戻しが入ったがサブプライムローン

(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題拡大への不安が根強く上値が重い。9日に東

京で開かれた7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)は特段材料視されなかった。

 TOPIXは小幅続落。東証1部騰落数は値上がり478銘柄、値下がり1164銘

柄、変わらずは80銘柄と値下がり銘柄が多かった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ───  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(08年9月限)    99.420(─0.005)

             安値─高値    99.405─99.440

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.501%。国債発行日にあたるうえ準備預金

の積み最終日が近づいているが、目立って資金を取り急ぐ動きはみられず、午後には

0.50%割れの出合いも増えた。積み最終日に向けた取引は過熱感はなく、同日を挟む

ターム物やレポGCレートも0.55%付近が出合いの中心で落ち着いて推移している。

年度末越えは外銀勢や証券勢の0.7%後半から0.8%付近にかけての取引が主体で

「具体的に出合い始めているというよりは、まだにらみ合いの状態」(外銀)だという。

 ユーロ円金先は、前週末の7カ国財務相・中央銀行総裁(G7)も大きな材料になら

ず、売り買いが交錯し方向感に欠ける展開だった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.13(+0.18)

                    137.89─138.13

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.395%(―0.025)

                     1.410%─1.400%

 国債先物中心限月3月限は前週末に比べて18銭高の138円13銭と続伸して引け

た。13日の5年債入札に備えてヘッジ(損失回避)売りに上値を重くする場面もあった

が、日経平均株価が引けにかけて伸び悩んだことに加えて、現物長期ゾーンなどに生保・

年金など国内勢の買いが入ったことを受けて買いが優勢となり、高値引けとなった。現物

市場では10年最長期国債利回り(長期金利)は同2ベーシス・ポイント(bp)低い

1.400%に低下した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 25─26bp

地方債(都債)10年 15.0─16bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、金利が低下(価格は上昇)したことで千葉市<0#0161=JFI>の地方債に

利益を確定する売りが出た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指

標となるiTraxxJapanシリーズ8のプレミアムが急上昇し1月22日付けた最

高値に迫った。海外CDS市場が11日、米保険大手アメリカン・インターナショナル・

グループ(AIG)(AIG.N)が監査法人から価格評価が不適切と指摘されていたことが明

らかになったことで、ワイド化したことに連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時15分現在の気配)

   2年物 0.87%─0.83%

   3年物 0.93%─0.89%

   4年物 1.02%─0.98%

   5年物 1.11%─1.07%

   7年物 1.31%─1.27%

  10年物 1.62%─1.58%

 スワップ金利は、連休明けで動意に乏しい中、債券市場で国内勢の現物買いが入った長

期・超長期ゾーンを中心に金利低下圧力がかかった。10年ゾーンの受けが目立っていた

ほか、10─20年をフラット化する動きが出ていた。一方、1─2年ゾーンは海外勢か

らとみられる払いが優勢。「欧州市場でクレジットスプレッド拡大とともにLIBOR

(ロンドン銀行間取引金利)が強含んだことが影響しているのではないか」(邦銀)とい

う。米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)(AIG.N)がサブプ

ライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)関連商品の算出について監査法人か

ら不十分との指摘を受けたことで、サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ロ

ーン)問題による金融機関の影響がセルサイドからバイサイドに波及。「マーケットは疑

心暗鬼になっている」(邦銀)といい、金利低下圧力がかかりやすくなっている。

 前週末対比の金利変動幅は2年が1.25ベーシスポイント(bp)の上昇、3年が

0.25bpの上昇。5年が0.125bpの低下、7年が0.5bpの低下、10年が

0.75bpの低下、20年が1bpの低下、30年が1.125bpの低下。イールド

カーブはフラットニングした。

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                          [東京 12日 ロイター]

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